如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標準差有著共同的預期，即市場組合的期望收益率和標準差分別為12%和10%，無風險資產的期望收益率為5%。要求計算：①如果某一組合的標準差為7%，該組合的期望收益率應為多少？ ②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標準差應為多少？

陳靜芳老師

職稱：中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2022-04-02 15:31

（1）如果某一組合的標準差為7%，該組合的期望收益率=5%+（12%-5%）*10%/7%=15%

陳靜芳老師解答

2022-04-02 15:33

（2）如果某組合的期望收益率為20%，
20%=5%+（20%-5%）*10%/組合的標準差
組合的標準差=10%

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