某投資者擬用100萬元資金投資一組合（股票，基金，國庫券），現已知兩風險資產的期望收益分別為20%和15%，標準差分別為30%和20%，相關系數為0.6，投資者風險厭惡系數為5，無風險預期利率為6%，求最優配置

答： 參考一下 相關系數0.6，也就是可以分散風險0.4 預期收益率6%+0.6×風險補償率 假設投資一個比例A，另一個比例1-A 20%*A+15%*(1-A)=6%+0.6×[（30%*A）+(1-A)*15%] 求出A，就是投資其中這個的比例 另一個比例就是1-A

已知市場投資組合的預期收益率和標準差分別為15%和10%，無風險利率為8%，某投資者將自有資金100萬元，再向銀行以無風險利率借入20萬元投資于市場投資組合，則該投資組合的預期收益率，標準差，風險溢價是多少

答： 你好，請稍后老師馬上解答

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

以下關于風險的論述，錯誤的是：A.風險越大，投資者要求的報酬率越高B.風險程度只能用標準差或標準離差率來表示C.標準離差不能用于比較預期報酬率不同的方案之間的風險程度D.投資報酬率由無風險報酬率和風險報酬率組成

答： 您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待