某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險報價利率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（　　）元。

答： 同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇C，根據(jù)看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理可得：20%2B看跌期權(quán)價格=10%2B24.96/（1%2B4%），因此看跌期權(quán)價格=14（元）

某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險報價利率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（　　）元。

答： 同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇C，根據(jù)看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理可得：20%2B看跌期權(quán)價格=10%2B24.96/（1%2B4%），因此看跌期權(quán)價格=14（元）。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

標(biāo)的資產(chǎn)為同一股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為55元，6個月到期，若無風(fēng)險年報價利率為4%，看漲期權(quán)的價格為4元，看跌期權(quán)的價格為3元，則股票的現(xiàn)行價格為？元

答： 您好，則股票的現(xiàn)行價格為S=C-P%2BPV（X）=4-3%2B55/（1%2B4%/2）=54.92