你好，老師。請解釋對這句話的理解。相關系數越小，投資組合的風險分散化效應越強，本題的相關系數接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產（甲證券）的最低標準差。我是不是可以認為當相關系數是負相關，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產（甲證券）的最低標準差，當相關系數是正相關但小于1，投資組合的標準差一定介于投資組合最低單項資產和最高單項資產的標準差之間？謝謝老師。

答： 當相關系數為1時,組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均值,相關系數越小,分散風險的效果越好,風險越小,所以當相關系數小于1大于-1時,證券資產組合收益率的標準差小于組合中各資產收益率標準差的加權平均值

相關系數越小，投資組合的風險分散化效應越強，本題的相關系數接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產（甲證券）的最低標準差，所以，選項D錯誤。老師，怎么理解這個D錯誤

答： 就是你這里哈，你只能確定的是最高的一個風險，你確定不了最低的風險，因為這兩個組合可以分散風險，但是能夠分散多少，你確定不了，所以說這個D的結論是錯誤的。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產（甲證券）的最低標準差，所以，選項D錯誤。看不懂此句話的意思，能否白話解釋下，謝謝！

答： 兩個證券的相關系數接近于0，說明構建投資組合可以分散任何一個證券一部分的風險，因此的不管是哪個證券，只要加入另一個證券進來，那么風險就會降低，因此組合的風險會比任何一個證券的風險都要小，即投資組合最低的標準差都會比任何一個證券的標準差小，即比最小標準差的那個證券也要小