某私募股權(quán)基金擬對(duì)兩家企業(yè)進(jìn)行組合投資,但兩家企業(yè)A和B均面臨所在行業(yè)未來(lái)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn),若受此風(fēng)險(xiǎn)影響,A和B未來(lái)收益的期望值分別為0.5和0.2,風(fēng)險(xiǎn)(收益率的方差)分別為0.64和0.25,A和B的收益率相關(guān)系數(shù)為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B,若私募股權(quán)基金希望投資風(fēng)險(xiǎn)最小,請(qǐng)計(jì)算: 1.在A和B上的投資金額分別為多少? 2.最小風(fēng)險(xiǎn)組合此時(shí)對(duì)應(yīng)的未來(lái)期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)分別為多少?
飄逸的石頭
于2022-04-14 22:56 發(fā)布 ??494次瀏覽
- 送心意
球球老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問(wèn)題討論

同學(xué),你好
請(qǐng)參考圖片答案
2022-05-06 06:55:17

正在解答中,計(jì)算好發(fā)給你
2022-04-15 08:05:46

以上為完整版答案,希望能幫到您
2022-04-15 21:32:59

為了計(jì)算私募股權(quán)基金在A和B上的投資金額,以及最小風(fēng)險(xiǎn)組合對(duì)應(yīng)的未來(lái)期望收益率和風(fēng)險(xiǎn),我們需要先計(jì)算A和B的協(xié)方差,然后利用最小方差公式求解。
首先,計(jì)算A和B的協(xié)方差:
協(xié)方差為:0.2×(0.5×0.2?0.64×0.25)=?0.012
接下來(lái),利用最小方差公式求解:
在A和B上的投資金額分別為:0.29億元和0.71億元
最后,計(jì)算最小風(fēng)險(xiǎn)組合對(duì)應(yīng)的未來(lái)期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差):
未來(lái)期望收益率為:0.5×0.29%2B0.2×0.71=0.29
風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)為:0.64×0.29
2
%2B0.25×0.71
2
=0.42
2023-11-01 21:14:02

參考一下
相關(guān)系數(shù)0.6,也就是可以分散風(fēng)險(xiǎn)0.4
預(yù)期收益率6%+0.6×風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率
假設(shè)投資一個(gè)比例A,另一個(gè)比例1-A
20%*A+15%*(1-A)=6%+0.6×[(30%*A)+(1-A)*15%]
求出A,就是投資其中這個(gè)的比例
另一個(gè)比例就是1-A
2021-10-15 10:04:01
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息