如何理解"充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，"

答： 您好，首先充分投資組合的意思是有足夠多的證券來分?jǐn)傦L(fēng)險。根據(jù)證券組合風(fēng)險公式來看，這類證券組合的風(fēng)險主要來自于協(xié)方差。

充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，老師，這句話是什么意思

答： 您好，可以通過協(xié)方差矩陣圖來理解。協(xié)方差矩陣中，方差項代表個別資產(chǎn)的風(fēng)險，協(xié)方差項代表證券之間的共同變動程度（相關(guān)性）。隨著組合內(nèi)資產(chǎn)數(shù)量的增加，方差項所占的比重越來越小，表明個別資產(chǎn)對投資組合風(fēng)險的影響越來越小，直至可以忽略不計；而協(xié)方差項所占比重越來越大，表明投資組合風(fēng)險主要決定于組合內(nèi)各證券收益率的相關(guān)性。 　　因此，充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差（即相關(guān)性或共同變動程度）的影響，而與各證券本身的方差（個別風(fēng)險）無關(guān)。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

關(guān)于投資組合的風(fēng)險，下列說法中正確的有（　）。A、組合標(biāo)準(zhǔn)差不會大于組合中各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、充分投資組合的風(fēng)險，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān) C、組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險的作用越大 D、如果能以無風(fēng)險利率自由借貸，則投資人都會選擇資本市場線上的組合進行投資

答： 正確答案】 AD 【答案解析】 充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，選項B不正確；組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險的作用越小，選項C不正確。