運用二叉樹方法對期權(quán)估價時，期數(shù)增加，要調(diào)整價格變化的升降幅度，以保證年收益率的標準差不變。這里的標準差是指（　）。A、標的資產(chǎn)年復(fù)利收益率的標準差 　 B、標的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報酬率的標準差 　 C、標的資產(chǎn)期間復(fù)利收益率的標準差 D、標的資產(chǎn)無風險收益率的標準差

答： 【正確答案】 B 【答案解析】 運用二叉樹方法對期權(quán)估價時的公式中的標準差指的是標的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報酬率的標準差。 【該題針對“二叉樹期權(quán)定價模型”知識點進行考核】

運用二叉樹方法對期權(quán)估價時，期數(shù)增加，要調(diào)整價格變化的升降幅度，以保證年收益率的標準差不變。這里的標準差是指（　）。A、標的資產(chǎn)年復(fù)利收益率的標準差 　 B、標的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報酬率的標準差 　 C、標的資產(chǎn)期間復(fù)利收益率的標準差 D、標的資產(chǎn)無風險收益率的標準差

答： 【正確答案】 B 【答案解析】 運用二叉樹方法對期權(quán)估價時的公式中的標準差指的是標的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報酬率的標準差。 【該題針對“二叉樹期權(quán)定價模型”知識點進行考核】

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

市場組合的期望收益為18%，目標準差為20%，已知某股票收益率的標準差為37.9%，且該股票收益率與市場組合收益率的協(xié)方差為0.048，且知無風險利率為6%。(1)市場組合的風險溢價是多少?(2分)(2)該股票的風險溢價是多少?(2分)(3)求由50%的該股票與50%的另一只beta值為1.8的股票構(gòu)成的組合的beta值(3分)(4)該股票與無風險資產(chǎn)構(gòu)成的組合的夏普比率是多少(3分)

答： 1.18%-6%=12% 2.貝塔系數(shù)=0.048/（20%×20%）=1.2 風險溢價=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.（18%-6%）/20%=60%