市場組合的期望收益為18%，目標準差為20%，已知某股票收益率的標準差為37.9%，且該股票收益率與市場組合收益率的協方差為0.048，且知無風險利率為6%。(1)市場組合的風險溢價是多少?(2分)(2)該股票的風險溢價是多少?(2分)(3)求由50%的該股票與50%的另一只beta值為1.8的股票構成的組合的beta值(3分)(4)該股票與無風險資產構成的組合的夏普比率是多少(3分)

答： 1.18%-6%=12% 2.貝塔系數=0.048/（20%×20%）=1.2 風險溢價=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.（18%-6%）/20%=60%

利率是資本的價格，由無風險利率和風險溢價構成。在確定利率時，需要考慮的風險溢價有（　　）。 A．匯率風險溢價 B．違約風險溢價 C．期限風險溢價 D．流動性風險溢價

答： B,C,D利率=純粹利率%2B通貨膨脹溢價%2B違約風險溢價%2B流動性風險溢價%2B期限風險溢價。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

9.在采用債券收益率風險調整模型估計普通股資本成本時，風險溢價是（ ）。A．目標公司普通股相對長期國債的風險溢價B．目標公司普通股相對短期國債的風險溢價C．目標公司普通股相對可比公司長期債券的風險溢價D．目標公司普通股相對目標公司債券的風險溢價

答： 同學你好，答案選的是d