運(yùn)用二叉樹方法對期權(quán)估價(jià)時(shí)，期數(shù)增加，要調(diào)整價(jià)格變化的升降幅度，以保證年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。這里的標(biāo)準(zhǔn)差是指（　）。A、標(biāo)的資產(chǎn)年復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 　 B、標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差 　 C、標(biāo)的資產(chǎn)期間復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 D、標(biāo)的資產(chǎn)無風(fēng)險(xiǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

答： 【正確答案】 B 【答案解析】 運(yùn)用二叉樹方法對期權(quán)估價(jià)時(shí)的公式中的標(biāo)準(zhǔn)差指的是標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。 【該題針對“二叉樹期權(quán)定價(jià)模型”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

運(yùn)用二叉樹方法對期權(quán)估價(jià)時(shí)，期數(shù)增加，要調(diào)整價(jià)格變化的升降幅度，以保證年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。這里的標(biāo)準(zhǔn)差是指（　）。A、標(biāo)的資產(chǎn)年復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 　 B、標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差 　 C、標(biāo)的資產(chǎn)期間復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 D、標(biāo)的資產(chǎn)無風(fēng)險(xiǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

答： 【正確答案】 B 【答案解析】 運(yùn)用二叉樹方法對期權(quán)估價(jià)時(shí)的公式中的標(biāo)準(zhǔn)差指的是標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。 【該題針對“二叉樹期權(quán)定價(jià)模型”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

市場組合的期望收益為18%，目標(biāo)準(zhǔn)差為20%，已知某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為37.9%，且該股票收益率與市場組合收益率的協(xié)方差為0.048，且知無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。(1)市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是多少?(2分)(2)該股票的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是多少?(2分)(3)求由50%的該股票與50%的另一只beta值為1.8的股票構(gòu)成的組合的beta值(3分)(4)該股票與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的組合的夏普比率是多少(3分)

答： 1.18%-6%=12% 2.貝塔系數(shù)=0.048/（20%×20%）=1.2 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.（18%-6%）/20%=60%