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"給定下列債券，其中債券的到期收益率是相同的，試構(gòu)建兩個不同的債券組合，但組合的久期系數(shù)都為9。并解釋債券組合的久期計算方法。另外，如果各債券的到期收益率不同時，說明使用的計算方法是否還有效。
A債券，久期系數(shù)為6
B債券，久期系數(shù)為10
C債券，久期系數(shù)為12"
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2023-03-20
單選題：假設市場是均衡的，無風險收益率為4%，甲證券的風險收益率為6%，收益率的標準差為2%。乙證券的標準差率為15%，下列表述正確的有：A 甲證券的風險大。B 乙證券的風險小。C甲期望收益率小于乙期望收益率。D甲期望收益率高于乙期望收益率。請問老師，上題D答案為什么不正確呢？在市場均衡條件下，我算出來甲期望收益率＝必要收益率＝20%，是高于乙的15%，是哪里理解有問題呢？
1/1335
2021-05-04
某債券面值100元，票面利率3.5%，10年期每年復息一次，到期收益率5.5%，則理論上該債券的發(fā)行價格為?
1/1994
2020-03-12
：一張面值為1000元的債券，票面收益率為12%，期限5年，到期一次還本付息。甲企業(yè)于債券發(fā)行時以1050元購入并持有到期；乙企業(yè)于債券第三年初以1300元購入，持有三年到期；丙企業(yè)于第二年年初以1170元購入，持有兩年后，以1300元賣出。
（1）計算甲企業(yè)的最終實際收益率為？
（2）計算乙企業(yè)的到期收益率
（3）計算丙企業(yè)的持有期間收益率。
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2021-11-25
債券收益率公式，影響債券收益率的因素？？
1/864
2020-04-02
.資料：一張面值為1000元的債券，票面收益率為12%，期限5年，到期一次還本付息。甲企業(yè)于債券發(fā)行時以1050元購入并持有到期；乙企業(yè)于債券第三年年初以1300元購入，持有三年到期；丙企業(yè)于第二年年初以1170元購入，持有兩年后，以1300元賣出。
要求：
⑴計算甲企業(yè)的最終實際收益率；
⑵計算乙企業(yè)的到期收益率；
⑶計算丙企業(yè)的持有期間收益率
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2022-11-19
如果債券每年付息一次，到期一次還本，當溢價購買時，債券到期收益率大于票面利率。
上面這句話為什么是錯誤的
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2021-03-13
已知某5年期債券，現(xiàn)價是95元，票面價值為100元，票面利率3%，持有2年后準備賣出，賣出價為98元，分別計算該債券的市場貼現(xiàn)率(即時收益率)，第2年到第5年的遠期收益率，持有期收益率分別為多少?
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2021-10-19
面值為1000元，按年分期付息的2年期債券，票面利率為8%，發(fā)行價格為950元，某投資者購買后準備持有至到期。求該債券到期收益率。
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2021-10-27
三年期債券面值為1000元，息票率為8%，假定收益率為8%，如果收益率變動幅度為一個百分點，請證明對于期限既定的債券由于收益率下降導致債券價格上升幅度大于同等幅度的收益率上升，導致債券價格下降的幅度
1/1892
2022-06-02
如果債券每年付息一次，到期一次還本，當溢價購買時，債券到期收益率大于票面利率。
上面這句話為什么是錯誤的
1/1758
2021-03-13
資料：一張面值為1000元的債券，票面收益率為12%，期限5年，到期一次還本付息。甲企業(yè)于債券發(fā)行時以1050元購入并持有到期；
（1）計算甲企業(yè)的最終實際收益率為？
1/1513
2021-11-12
現(xiàn)有一張票面額為1000美元的息票債券，每年支付一次，10年到期，票面利率為8％，若此債券當前價格為950美元，計算該債券的到期收益率
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2024-05-06
已知某5年期債券，現(xiàn)價是95元，票面價值為100元，票面利率3%，持有2年后準備賣出，賣出價為98元，分別計算該債券的市場貼現(xiàn)率（即時收益率），第2年到第5年的遠期收益率，持有期收益率分別為多少？
1/603
2022-01-04
已知某5年期債券，現(xiàn)價是95元，票面價值為100元，票面利率3%，持有2年后準備賣出，賣出價為98元，分別計算該債券的市場貼現(xiàn)率(即時收益率)，第2年到第5年的遠期收益率，持有期收益率分別為多少
1/1718
2021-12-02
一個公司發(fā)行9%息票利率的債券，面值1000，還有8年到期，一年付息一次，預期收益率是7%，債券的價值是
1/796
2023-10-20
現(xiàn)有一張票額為1000美元的息票債券.每年支付一次10年到期票面利率為百分之8.若此債券價格為950美元。計算此債券到期收益率
1/1971
2022-04-27
長期債券利率是短期債券利率平均值？
6.假設國債市場上1年期債券的到期收益率為2.2%、2年期債券的到期收益率為2.4%，根據(jù)預期理論，市場預測1年后1年期的預期利率為（ ）。
A.2.2%
B.2.3%
C.2.4%
D.2.6%
【答案】D
【解析】市場預測1年后1年期的預期利率＝（1＋2. 4%）2/（1＋2.2%）－1＝2.6%。
這里沒搞懂為什么是1.024的平方，我的理解是長期債券利率是短期債券利率平均值，我是簡單平均算出的2.6.請問如何理解？
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2025-03-20
現(xiàn)有一張票面額為1000美元的息票債券，每年支付一次，10年到期，票面利率為8％，若此債券當前價格為950美元，計算該債券的到期收益率
1/3168
2022-10-13
假設持有一種面值為5000元的債券:
(1)期限為5年、年利率為10%、收益率為13%的久期為多少?
(2)其修正久期為多少?
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2022-11-30
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
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