老師，市場組合的收益率一定大于無風險的收益率嘛？Rm是不是一定大于Rf呀

答： 同學你好，是的，因為有風險，所以要求的收益率，肯定比無風險的高。Rm是不是一定大于Rf。

老師你好，請幫我看一下以下講的是否正確，請幫修正。風險溢酬：RM-RF市場風險組合：RM市場風險收益率：RM市場組合平均收益率：RM風險收益率: 貝塔*（RM-RF）無風險收益率： RF風險價值系數：貝塔市場組合平均風險報酬率：RM必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市場風險溢酬，RM 市場組合平均收益率， RF 無風險收益率，貝塔 ：個別或組合證券的系統風險（風險系數），個別或組合證券 必要收益率：RM%2B貝塔*（RM-RF）

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思,對嗎

答： 不是一個意思 市場組合的收益律是Rm 超過無風險利率Rf的收益率就是這個市場組合的風險收益率(Rm-Rf)