老師 不理解貝塔怎么算的,,可以幫我分析下么,為啥用該股票的β系數(shù)=0.842×0.19/0.2=0.8,
應(yīng)麗芳
于2023-11-18 16:16 發(fā)布 ??1163次瀏覽
- 送心意
wu老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-11-18 16:25
你好
這個(gè)是公式來的。
β = Cov(ra, rm) / Var(rm)= βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m ,其中,Cov(ra, rm)表示證券a的收益率與市場(chǎng)收益率的協(xié)方差,Var(rm)表示市場(chǎng)收益率的方差
而Cov(Ra,Rm)=相關(guān)系數(shù)*σa*σm
所以β =相關(guān)系數(shù)*σa/σm
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你好
這個(gè)是公式來的。
β = Cov(ra, rm) / Var(rm)=?βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m?,其中,Cov(ra, rm)表示證券a的收益率與市場(chǎng)收益率的協(xié)方差,Var(rm)表示市場(chǎng)收益率的方差
而Cov(Ra,Rm)=相關(guān)系數(shù)*σa*σm
所以β =相關(guān)系數(shù)*σa/σm
2023-11-18 16:25:44

同學(xué),B=相關(guān)系數(shù)*股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
2020-05-25 11:31:11

你好,可以參考下例題
如果你現(xiàn)在做題很不理解,你可以先休息會(huì)或者做做別的題,后面再來看可能會(huì)更好
已知某種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6,當(dāng)前市場(chǎng)組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5,兩者之間相關(guān)系數(shù)為0.5,則兩者之間的貝塔系數(shù)是
貝塔系數(shù)=0.5×0.6/1.5=0.2。
2021-06-30 12:38:47

你好
這些股票是能代表股票市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)的股票,所以計(jì)算出的收益率,是股票市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)必要報(bào)酬率。也就是Rm
現(xiàn)在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),就是Rm-Rf。就是市場(chǎng)組合的平均報(bào)酬率超過無風(fēng)險(xiǎn)那部分,就是風(fēng)險(xiǎn)帶來的溢價(jià)
2023-08-03 21:35:04

親愛的你好,說的是權(quán)益β
2023-04-18 10:22:14
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應(yīng)麗芳 追問
2023-11-18 16:29
wu老師 解答
2023-11-18 16:32