老師 不理解貝塔怎么算的，，可以幫我分析下么，為啥用該股票的β系數(shù)＝0.842×0.19/0.2＝0.8，

答： 你好 這個(gè)是公式來的。 β = Cov(ra, rm) / Var(rm)=?βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m?，其中,Cov(ra, rm)表示證券a的收益率與市場(chǎng)收益率的協(xié)方差,Var(rm)表示市場(chǎng)收益率的方差 而Cov(Ra,Rm)=相關(guān)系數(shù)*σa*σm 所以β =相關(guān)系數(shù)*σa/σm

老師貝塔系數(shù)怎么求 麻煩老師解析下

答： 同學(xué)，B=相關(guān)系數(shù)*股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)＝11.98%－4%＝7.98% 這里為什么不去除該股票的貝塔系數(shù)1.5 ？請(qǐng)解析，謝謝！

答： 你好 這些股票是能代表股票市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)的股票，所以計(jì)算出的收益率，是股票市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)必要報(bào)酬率。也就是Rm 現(xiàn)在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，就是Rm-Rf。就是市場(chǎng)組合的平均報(bào)酬率超過無風(fēng)險(xiǎn)那部分，就是風(fēng)險(xiǎn)帶來的溢價(jià)