假設(shè)現(xiàn)有一張5年期國(guó)庫(kù)券,面額為100元,票面利率為8%,每年年末支付利息 現(xiàn)在市場(chǎng)利率為6%,計(jì)算該國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值,麥考利久期和修正久期。假設(shè)市場(chǎng)利率上漲到7%,計(jì)算該國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值
大膽心細(xì)的小蘑菇
于2023-04-24 21:17 發(fā)布 ??730次瀏覽
- 送心意
向陽(yáng)老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-04-24 21:26
同學(xué)你好
國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值=100*8%*(P/A,6%,5)+100*(P/F,6%,5)=108.43
國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值=100*8%*(P/A,7%,5)+100*(P/F,7%,5)=104.10
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同學(xué)你好,計(jì)算過(guò)程如下,后面那個(gè)就是把6改為7
2022-10-20 15:06:13

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 = 7%
時(shí)間價(jià)值 = 國(guó)庫(kù)券的面額 - 國(guó)庫(kù)券的現(xiàn)值 = 100 - 94.99 = 5.01元
標(biāo)準(zhǔn)差 = 5%
凸度 = frac{債券價(jià)格 - 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 - 時(shí)間價(jià)值}{標(biāo)準(zhǔn)差} = frac{100 - 7% - 5.01}{5%} = 18.99
修正久期 = 6.92年
市場(chǎng)利率上漲到7%時(shí),該國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值為:94.99元。
2023-11-20 16:15:41

同學(xué)你好
國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值=100*8%*(P/A,6%,5)%2B100*(P/F,6%,5)=108.43
國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值=100*8%*(P/A,7%,5)%2B100*(P/F,7%,5)=104.10
2023-04-24 21:26:41

你好計(jì)算過(guò)程在圖片上,參考下
2024-06-24 16:15:50

同學(xué)你好
國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值=100*8%*(P/A,6%,5)%2B100*(P/F,6%,5)=108.43
國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值=100*8%*(P/A,7%,5)%2B100*(P/F,7%,5)=104.10
2023-04-24 21:26:46
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