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保本點敏感性分析的公式
愛笑的芹菜
于2023-02-20 16:40 發布 ??427次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱： 會計師
2023-02-20 16:47
保本點敏感性分析是一種評估金融市場組合權重變動對目標收益率/風險率的影響和預期結果的方法。它使用保本價格來估計投資組合風險和收益率，這些價格與投資者的風險偏好有關，包括考慮了投資組合貴重資產的價格變動影響。
保本點敏感性分析公式通常由兩部分組成：全局敏感性系數（GSC）和單個資產的敏感性系數（SSC）。GSC衡量組合整體變化的影響，而SSC衡量單個資產在組合變化過程中的影響。
GSC的公式為：GSC = ?[E(Rp)/σp]，其中Rp表示保本點的預期收益率，σp表示保本點的標準差，而?[E(Rp)/σp]則是保本點的盈利效應。
SSC的公式為：SSC =?[E(Ra)/σa]，其中Ra表示單個資產的預期收益率，σa表示單個資產的標準差，而?[E(Ra)/σa]則表示單個資產的敏感度。
保本點敏感性分析可以幫助投資者更好地評估投資組合的風險，并對其進行有效的管理。此外，它還可以幫助投資者有效地構建最佳的投資組合，并能夠應對市場的波動變化。
拓展知識：除了保本點敏感性分析，還有另外一種量化投資風險工具叫做夏普比率。它用總收益除以總風險來衡量投資回報，可以幫助投資者快速識別性價比最佳的投資組合。
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保本點敏感性分析是一種評估金融市場組合權重變動對目標收益率/風險率的影響和預期結果的方法。它使用保本價格來估計投資組合風險和收益率，這些價格與投資者的風險偏好有關，包括考慮了投資組合貴重資產的價格變動影響。
保本點敏感性分析公式通常由兩部分組成：全局敏感性系數（GSC）和單個資產的敏感性系數（SSC）。GSC衡量組合整體變化的影響，而SSC衡量單個資產在組合變化過程中的影響。
GSC的公式為：GSC = ?[E(Rp)/σp]，其中Rp表示保本點的預期收益率，σp表示保本點的標準差，而?[E(Rp)/σp]則是保本點的盈利效應。
SSC的公式為：SSC =?[E(Ra)/σa]，其中Ra表示單個資產的預期收益率，σa表示單個資產的標準差，而?[E(Ra)/σa]則表示單個資產的敏感度。
保本點敏感性分析可以幫助投資者更好地評估投資組合的風險，并對其進行有效的管理。此外，它還可以幫助投資者有效地構建最佳的投資組合，并能夠應對市場的波動變化。
拓展知識：除了保本點敏感性分析，還有另外一種量化投資風險工具叫做夏普比率。它用總收益除以總風險來衡量投資回報，可以幫助投資者快速識別性價比最佳的投資組合。
2023-02-20 16:47:51
保本點敏感性分析是一種研究證券投資組合中各資產表現的重要方法。假定我們的投資組合是由一組標準資產組成,每個資產的價格都可以用相應的報酬率來衡量。通過對報酬率的改變,保本點敏感性分析可以計算出投資組合在不同情況下的性能變化。保本點分析還涉及到多種投資組合策略,以使投資者能夠在不同市場環境中取得最佳回報。
拓展知識：此外，保本點敏感性分析還可以用于識別投資組合中潛在的危險因素，例如可以識別資產對市場環境變化的敏感度，以及識別其他資產在投資組合中的影響程度。
2023-02-20 16:27:54
敏感性分析一般有四個步驟：
1、定義模型：根據研究背景和目標，確定模型的結構并建立模型方程；
2、計算響應函數：將模型方程求解，得到模型的響應函數；
3、計算影響因子：通過求導的方法計算出影響因子，也就是模型中輸入變量對輸出結果的影響程度；
4、分析結果：根據計算得出的響應函數和影響因子，分析模型結果，并得出結論。
敏感性分析的計算公式如下：
響應函數 Y = f(X1,X2,...,Xk)
影響因子 Sj = (?Y/?Xj) / Y
其中，Y為模型函數的輸出結果，X1,X2,...,Xk分別為模型函數的輸入變量，Sj為Xj對Y的影響因子。
例子：
假設有一個模型 Y = ax + b，其中a為系數，x為輸入變量，b為偏置，那么此時可以計算出影響因子為 Sx = a / (ax+b)，可以看到x對Y的影響程度受到了a的影響。
拓展知識：
敏感性分析不僅僅可以用來分析數據，也可以用來分析流程或系統，從而讓企業更好地分析和改進業務流程。例如：為了提高客戶滿意度，企業可以分析各個環節的影響因子，并根據分析結果給出具體的改進方案。
2023-02-24 17:29:51
C
【答案解析】 敏感性分析是一種常用的風險分析方法，計算過程簡單，易于理解。所以選項C的說法不正確。
2020-02-23 15:03:08
C
【答案解析】 敏感性分析是一種常用的風險分析方法，計算過程簡單，易于理解。所以選項C的說法不正確。
2020-02-15 19:25:35
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