已知風險資產組合的期望收益率為12%，波動率為15%，無風險利率為6%，（1）若顧客X希望預期的投資組合收益率為10%，那么，它的無風險資產和風險資產的比例分別為多少？（2）在該比例下，投資組合的收益率標準差是多少？（3）假設顧客Y希望通過重新構建一個投資組合達到效用最大化，假設他的風險偏好系數為3，那么該客戶應該如何配置風險資產和無風險資產的比例，他的預期收益和標準差分別是多少？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2022-06-26 10:02

1，斜率=(風險組合的期望報酬率-無風險利率)/風險組合的標準差=(12%-6%)/15%=0.4。。風險60%，無風險40%

陳詩晗老師解答

2022-06-26 10:04

2，15.25%
3，18.75%
你參考這里一下，同學

1，斜率=(風險組合的期望報酬率-無風險利率)/風險組合的標準差=(12%-6%)/15%=0.4。。風險60%，無風險40%

2022-06-26 10:02:34

你好，（1）投資于風險組合的比例為Q 則18%=20%*Q Q＝90% （2）組合的期望報酬率＝90%*15%+10%*5%=14%

2022-05-29 10:50:15

根據協方差公式和權重計算公式，可以得到：（1）投資經理在風險資產與無風險資產之間投資的比例為0.76：0.24；（2）該投資組合的預期收益率為11.2%。案例分析：利用這個公式，當投資經理認為市場收益率可能高于預期時，他可以在風險資產和無風險資產之間進行分散投資，從而使投資組合收益率有所期望，投資風險也被相應降低。

2023-03-13 15:57:08

你好，學員，稍等，老師寫完發你

2022-04-12 14:16:31

為了計算資產投資組合的最優比例、期望收益和標準差，我們需要先計算各項資產的期望收益率和風險。首先，計算短期國庫券的期望收益率：短期國庫券的期望收益率 = 4% × 50% %2B 8% × 50% = 6% 接下來，計算債券的期望收益率：債券的期望收益率 = 16% × 50% %2B 5% × 50% = 9.5% 然后，計算股票的期望收益率：股票的期望收益率 = 4% × 50% %2B 8% × 50% = 6% 最后，計算整個組合的期望收益率：組合的期望收益率 = (6% %2B 9.5% %2B 6%) / 3 = 7.167% 接下來，計算整個組合的標準差：組合的標準差 = (1.1111 * (6%-7.167%)2 %2B 1.2222 * (9.5%-7.167%)2 %2B 1.3333 * (6%-7.167%)2) / 3 = 4.99% 現在，我們已經有了各項資產的期望收益率和整個組合的標準差，可以計算最優投資比例。假設投資者是風險厭惡的，風險厭惡系數為4。最優投資比例可以通過以下公式計算：短期國庫券投資比例 = (1 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.125 債券投資比例 = (4 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.375 股票投資比例 = (4 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.375 因此，最優投資比例為：短期國庫券25%，債券37.5%，股票37.5%。整個組合的期望收益為：7.167%。整個組合的標準差為：4.99%。

2023-12-10 21:30:54

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