如果無風險資產的收益率為5%，風險資產的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經理在風險資產與無風險資產之間構造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產與無風險資產之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。

答： 你好，（1）投資于風險組合的比例為Q 則18%=20%*Q Q＝90% （2）組合的期望報酬率＝90%*15%+10%*5%=14%

如果無風險資產的收益率為5%，風險資產的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經理在風險資產與無風險資產之間構造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產與無風險資產之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。

答： 你好，學員，稍等，老師寫完發你

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

證券組合 短期國庫券 債券 股票 收益率（%） P 牛市4%熊市8% 牛市16%熊市5% 發生概率 牛市50%熊市50% 牛市50%熊市50% 風險厭惡系數 4 附加題：根據上表建立資產投資 組合，計算配置投資各項資產的 最優比例，并計算整個組合的期望收益、標準差怎么算

答： 為了計算資產投資組合的最優比例、期望收益和標準差，我們需要先計算各項資產的期望收益率和風險。 首先，計算短期國庫券的期望收益率： 短期國庫券的期望收益率 = 4% × 50% %2B 8% × 50% = 6% 接下來，計算債券的期望收益率： 債券的期望收益率 = 16% × 50% %2B 5% × 50% = 9.5% 然后，計算股票的期望收益率： 股票的期望收益率 = 4% × 50% %2B 8% × 50% = 6% 最后，計算整個組合的期望收益率： 組合的期望收益率 = (6% %2B 9.5% %2B 6%) / 3 = 7.167% 接下來，計算整個組合的標準差： 組合的標準差 = (1.1111 * (6%-7.167%)2 %2B 1.2222 * (9.5%-7.167%)2 %2B 1.3333 * (6%-7.167%)2) / 3 = 4.99% 現在，我們已經有了各項資產的期望收益率和整個組合的標準差，可以計算最優投資比例。假設投資者是風險厭惡的，風險厭惡系數為4。最優投資比例可以通過以下公式計算： 短期國庫券投資比例 = (1 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.125 債券投資比例 = (4 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.375 股票投資比例 = (4 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.375 因此，最優投資比例為：短期國庫券25%，債券37.5%，股票37.5%。 整個組合的期望收益為：7.167%。整個組合的標準差為：4.99%。