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送心意

何何老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師

2022-04-11 12:11

參考答案:
(1)A股票收益率的期望值=(4%-2%+5%+6%-3%)/5=2%,A股票收益率的標準差={[(4%-2%)×(4%-2%)+(-2%-2%)×(-2%-2%)+(5%-2%)×(5%-2%)+(6%-2%)×(6%-2%)+(-3%-2%)×(-3%-2%)]/(5-1)}開方=4.18%
B股票收益率的期望值=10%×0.3+20%×0.3-8%×0.4=5.8%
B股票收益率的標準差=[(10%-5.8%)×(10%-5.8%)×0.3+(20%-5.8%)×(20%-5.8%)×0.3+(-8%-5.8%)×(-8%-5.8%)×0.4]開方=11.91%
(2)A、B股票的協方差=A、B股票的相關系數×A股票收益率的標準差×B股票收益率的標準差=0.8×4.18%×11.91%=0.40%
(3)投資組合的方差=0.3×0.3×4.18%×4.18%+2×0.3×0.7×0.40%+0.7×0.7×11.91%×11.91%=0.88%,投資組合的標準差=(0.88%)開方=9.38%
(4)投資組合的貝塔系數=0.5×9.38%/15%=0.310.3×0.4+0.7×b=0.31,解得:b=0.27

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2022-04-14 20:31:56
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2022-04-08 23:17:29
參考答案: (1)A股票收益率的期望值=(4%-2%+5%+6%-3%)/5=2%,A股票收益率的標準差={[(4%-2%)×(4%-2%)+(-2%-2%)×(-2%-2%)+(5%-2%)×(5%-2%)+(6%-2%)×(6%-2%)+(-3%-2%)×(-3%-2%)]/(5-1)}開方=4.18% B股票收益率的期望值=10%×0.3+20%×0.3-8%×0.4=5.8% B股票收益率的標準差=[(10%-5.8%)×(10%-5.8%)×0.3+(20%-5.8%)×(20%-5.8%)×0.3+(-8%-5.8%)×(-8%-5.8%)×0.4]開方=11.91% (2)A、B股票的協方差=A、B股票的相關系數×A股票收益率的標準差×B股票收益率的標準差=0.8×4.18%×11.91%=0.40% (3)投資組合的方差=0.3×0.3×4.18%×4.18%+2×0.3×0.7×0.40%+0.7×0.7×11.91%×11.91%=0.88%,投資組合的標準差=(0.88%)開方=9.38% (4)投資組合的貝塔系數=0.5×9.38%/15%=0.310.3×0.4+0.7×b=0.31,解得:b=0.27
2022-04-11 12:11:44
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2022-04-08 23:17:23
您好請等待一下,老師明天上班就給您解答。
2021-04-21 22:21:29
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