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對于“兩種證券之間的相關系數接近-1，機會集的彎曲部分為無效組合。”的說法有異議: 當存在最小方差組合時，機會集的彎曲部分不應該既有有效集又有無效集嗎？ 為什么說接近-1時，彎曲部分為無效組合呢？
XiaoNengNeng
于2022-03-15 10:20 發布 ??1389次瀏覽
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趙雷老師
職稱： 注冊會計師
2022-03-15 10:38
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