7. 某項資產收益率與市場組合收益率的協方差是10％，市場組合收益率的標準差為50％，那么如果整個市場組合的風險收益率上升了5％，則該項資產風險收益率將上升（）。 答案：β系數＝10％/（50％×50％）＝0.4，β系數＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf）＝某項資產的風險收益率/市場組合的風險收益率，所以如果整個市場投資組合的風險收益率上升5％，則該項資產風險收益率將上升5％×0.4＝2％，對于β系數＝10％/（50％×50％）＝0.4，分母部分不同懂，為什么是除以兩個50％×50％

麥曉丹

于2021-05-15 23:05 發布 ??1985次瀏覽