請問關于資產(chǎn)構成的投資組合這道題選項D應該如何理解

魚丸老師

職稱：中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-04-18 19:54

你好同學：
因為投資組合=1是完全正相關不能抵消任何風險，所以相關系數(shù)＜1時投資組合風險是小于單項資產(chǎn)的風險

你好同學：因為投資組合=1是完全正相關不能抵消任何風險，所以相關系數(shù)＜1時投資組合風險是小于單項資產(chǎn)的風險

2021-04-18 19:54:32

您好，您看這個計算公式：投資組合的標準差=【資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權重的平方%2B2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權重*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權重*二者相關系數(shù)%2B資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權重的平方】^1/2，相關系數(shù)為%2B1，就變成投資組合的標準差=【資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權重的平方%2B2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權重*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權重%2B資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權重的平方】^1/2=資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權重%2B資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權重這就是加權平均了，關鍵我們要知道這個組合標準差的公式怎么寫

2024-09-03 18:01:44

就是你這里哈，你只能確定的是最高的一個風險，你確定不了最低的風險，因為這兩個組合可以分散風險，但是能夠分散多少，你確定不了，所以說這個D的結論是錯誤的。

2022-03-02 21:51:39

D選項不應該選的，只有其他綜合收益要結轉(zhuǎn)接入投資收益

2018-08-09 13:10:22

你好，只要一種條件下不能分散化風險，就是相關系數(shù)=1.，其他情況都可以起到分散風險的作用，相關系數(shù)=-1那么代表資產(chǎn)一個上漲一個下跌的情況，剛好可以完全對沖風險，相關系數(shù)=%2B1那么兩個資產(chǎn)上漲是一起上漲，所以這個完全無法對沖風險。反而導致上漲呈現(xiàn)一個倍數(shù)上漲，然后相關系數(shù)只要小于1，那么波動就不會大開大合，相關系數(shù)代表了兩個資產(chǎn)的風險敞口，相關程度，比如金融行業(yè)和銀行是不是相關系數(shù)肯定很大，那么金融和制造業(yè)相關度就相對低，那么組合出來的標準差就會比平均數(shù)來的小，其實你要學過數(shù)理統(tǒng)計學回歸分析自然能深入理會，會計上我不便展開太多

2020-04-14 18:56:26

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