若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統風險，這個怎么理解

答： 你好，負相關就是可以相互抵消風險，但是這個僅限于非系統風險，系統風險是不能夠通過資產組合的搭配消除的，是固有的。

A若兩種證券收益率的相關系數為0，該證券組合能夠分散風險嗎？B.若兩種證券收益率的相關系數為－0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？C.若兩種證券收益率的相關系數為+0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？

答： 學員你好，只要相關系數不是1，都可以分散風險

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

10.按照投資的風險分散理論，A、B兩項目的投資額相等時，下列表述正確的有（　　）。A.若A、B完全負相關，則投資組合的風險能夠完全抵消B.若A、B完全正相關，則投資組合的風險等于A、B的風險之和C.若A、B完全正相關，則投資組合的風險不能被抵消D.若A、B項目相關系數小于0，則組合后的非系統風險可以減少11.假設A證券的預期收益率為10%，標準差為12%，B證券的預期收益率為18%，標準差為

答： 同學，你好 我認為答案 ABD