文靜老師 解答

2020-06-20 17:22

當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時，上式變?yōu)樽C券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(證券1標(biāo)準(zhǔn)差*比重1)2? (證券2標(biāo)準(zhǔn)差*比重2)2? 2*證券1標(biāo)準(zhǔn)差*比重1*證券2標(biāo)準(zhǔn)差*比重2*1】的平方根，根據(jù)數(shù)學(xué)知識(A? B)2=A2? B2? 2AB，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(證券1標(biāo)準(zhǔn)差*比重1? 證券2標(biāo)準(zhǔn)差*比重2)2]平方根=證券1標(biāo)準(zhǔn)差*比重1? 證券2標(biāo)準(zhǔn)差*比重2。即各證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)≠1時，不是加權(quán)平均數(shù)，所以判斷題是錯誤的

健康的鈴鐺 追問

2020-06-20 17:24

老師你這個公示是證券組合的風(fēng)險大小嘛！
為什么說證券相關(guān)系數(shù)為1時候，組合風(fēng)險等于各個風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)！

文靜老師 解答

2020-06-20 17:26

是風(fēng)險大小，用標(biāo)準(zhǔn)差衡量投資組合風(fēng)險。

文靜老師 解答

2020-06-20 17:27

當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時，上式變?yōu)樽C券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(證券1標(biāo)準(zhǔn)差*比重1)2? (證券2標(biāo)準(zhǔn)差*比重2)2? 2*證券1標(biāo)準(zhǔn)差*比重1*證券2標(biāo)準(zhǔn)差*比重2*1】的平方根，根據(jù)數(shù)學(xué)知識(A? B)2=A2? B2? 2AB，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(證券1標(biāo)準(zhǔn)差*比重1? 證券2標(biāo)準(zhǔn)差*比重2)2]平方根=證券1標(biāo)準(zhǔn)差*比重1? 證券2標(biāo)準(zhǔn)差*比重2。即各證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。