為什么加權平均沒有分散效應。分散效益是啥東西

答： 您好，分散效應：證券資產組合的風險（標準差）通常小于組合內各資產的風險（標準差）的加權平均值，意味著組合能夠降低（分散）風險。 簡單來說就是你買了2只股票比單獨買其中1只分散風險，而不是買了兩只風險沒有減少，就叫分散。 一般情況下，對證券資產組合來說，“加權平均”意味著沒有分散效應。具體來說，證券資產組合的預期收益率等于組合內各資產預期收益率的加權平均值，表明組合沒有分散收益；而證券資產組合分散風險的標志是證券資產組合的標準差（風險）小于組合內各資產標準差（風險）的加權平均值。

3.一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數與投資組合風險分散效應的說法中，正確的是（　　）。A．相關系數等于 0 時，風險分散效應最強B．相關系數等于 1 時，不能分散風險C．相關系數大小不影響風險分散效應D．相關系數等于-1 時，才有風險分散效應

答： 同學你好， 正確答案為 b

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

【單選題】關于相關系數的說法中，正確的有（ ）。A.相關系數越趨近于+1，風險分散效應越強B.兩項資產組合相關程度越高，風險分散效應越弱C.相關系數等于0時，不能分散任何風險D.只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數B選項為何錯誤？

答： 相關程度看的是相關系數的絕對值，所以相關系數在0～%2B1之間變動時，相關程度越低，相關系數是越接近0的，分散風險的程度越大。相關系數在0～-1之間變動時，相關程度越低，是越接近0的，分散風險的程度越小。分散效應看的是相關系數的數值本身，如果相關系數是-0.8，那么相關程度很高，但是風險分散效應是比較強的，所以選項不對。當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強；當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱——完全正相關和完全負相關都屬于相關程度高的，但是一個風險分散效應強，一個風險分散效應弱。所以選項的說法是不全面的。這里是通過兩個極端來證明選項的說法不正確