布萊克-斯科爾斯模型有一條假設(shè)是看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行，這意味著針對的是歐式看漲期權(quán)的定價

2022-03-03 02:01 來源：會計學堂
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《財務(wù)成本管理》

多選題專項練習

【本題所屬章節(jié)】 《財務(wù)成本管理》 第六章期權(quán)價值評估（2025年）
布萊克-斯科爾斯模型有一條假設(shè)是看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行，這意味著針對的是歐式看漲期權(quán)的定價

【多選題】下列各項，屬于布萊克—斯科爾斯模型假設(shè)條件的有（　　）。

A. 標的股票不發(fā)股利

B. 股票或期權(quán)的買賣沒有交易成本

C. 在期權(quán)壽命期內(nèi)，無風險利率不變

D. 針對的是美式看漲期權(quán)的定價

【答案及解析】ABC

布萊克-斯科爾斯模型有一條假設(shè)是看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行，這意味著針對的是歐式看漲期權(quán)的定價，所以選項D不正確。