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風險限額是指對按照一定的計量方法所計量的市場風險設定的限額,如對內部模型計量的 風險價值(VaR)設定的限額,對 利率產品敏感性設定的 久期、PV01限額,和對 期權性頭寸設定的期權性頭寸限額、等。期權性頭寸限額是指對反映 期權價值的敏感性參數設定的限額,比如說對Delta、Gamma、Vega等設定的限額,和對 風險敞口設定的限額。
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