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公司是一家上市公司，當(dāng)前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可以買入1股股票，每份看跌期權(quán)可以賣出1股股票。兩種期權(quán)行使權(quán)利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現(xiàn)金股利。預(yù)計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風(fēng)險報酬率為0.8%。乙投資者準(zhǔn)備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權(quán)。要求：（1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權(quán)的價值；（2）利用看漲期權(quán)一看跌期權(quán)平價定理，計算每份看跌期權(quán)的價值；（3）在（2）的基礎(chǔ)上，如果股票價格下跌14元，計算Z投資者的組合凈損益。

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2022-04-08

在其他條件相同的情況下，下列說法正確的有（　）。 A、空頭看跌期權(quán)凈損益＋多頭看跌期權(quán)凈損益＝0 B、多頭看跌期權(quán)的最大收益為執(zhí)行價格 C、空頭看跌期權(quán)損益平衡點＝多頭看跌期權(quán)損益平衡點 D、對于空頭看跌期權(quán)而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0

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2020-02-26

2.假設(shè)2017年4年11日微軟股票價格為31.25美元。甲認(rèn)為微軟股票價格將下跌,因此以1.47美元的期權(quán)費向乙購買一份2017年7月到期、協(xié)議價格為32美元的微軟股票看跌期權(quán),一份標(biāo)準(zhǔn)的期權(quán)交易里包含了100份相同的期權(quán)。 (1)如果期權(quán)到期時,股票等于或高于32美元,看跌期權(quán)是否有價值?為什么? (2)如果期權(quán)到期時,股票跌至30.53美元,買方是否執(zhí)行期權(quán)?買方盈虧如何? (3)如果期權(quán)到期前,微軟股票跌到30.53美元以下,假設(shè)下降到25美元?買賣雙方盈虧如何?

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2023-12-16

請問怎么區(qū)別生效和失效。如果這個題目改成什么情況下，是附失效條件的合同？

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2022-04-23

甲投資者同時買進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，該投資策略適合的情形有（　）。 A、預(yù)計標(biāo)的股票市場價格將小幅下跌 B、預(yù)計標(biāo)的股票市場價格將大幅上漲 C、預(yù)計標(biāo)的股票市場價格將大幅下跌 D、預(yù)計標(biāo)的股票市場價格將小幅上漲

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2020-02-23

甲投資者同時買進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，該投資策略適合的情形有（　）。 A、預(yù)計標(biāo)的股票市場價格將小幅下跌 B、預(yù)計標(biāo)的股票市場價格將大幅上漲 C、預(yù)計標(biāo)的股票市場價格將大幅下跌 D、預(yù)計標(biāo)的股票市場價格將小幅上漲

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2020-02-20

關(guān)于多頭對敲和空頭對敲的結(jié)果，下列說法正確的有（　）。 A、多頭對敲的最壞結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格一致，白白損失了看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的購買成本 B、空頭對敲的最壞結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格不一致，差額越大，收益越小或損失越大 C、多頭對敲的最好結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格不一致，差額越大，損失越小或收益越大 D、空頭對敲的最好的結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格一致，投資者白白賺取出售看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的收入

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2020-03-07

關(guān)于多頭對敲和空頭對敲的結(jié)果，下列說法正確的有（　）。 A、多頭對敲的最壞結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格一致，白白損失了看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的購買成本 B、空頭對敲的最壞結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格不一致，差額越大，收益越小或損失越大 C、多頭對敲的最好結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格不一致，差額越大，損失越小或收益越大 D、空頭對敲的最好的結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格一致，投資者白白賺取出售看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的收入

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2020-03-07

老板好請教一下，當(dāng)期發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1、調(diào)整本期存貨跌價----跌價轉(zhuǎn)銷借：營業(yè)成本 -10 貸：存貨跌價準(zhǔn)備 -10 2、調(diào)整本期存貨跌價----計提跌價借：資產(chǎn)減值損失 100 貸：存貨跌價準(zhǔn)備 100 請問，在進(jìn)行所得稅匯算清繳時，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金是調(diào)增100元，還是調(diào)增90元？

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2025-04-02

2/43 單選 2020年12月31日，甲公司A商品賬面余額是3000000元，由于市場價格下跌，該商品預(yù)計可變現(xiàn)凈值為2500000元，“存貨跌價準(zhǔn)備”科目期初余額為300000元，A商品的期初余額為1500000元，當(dāng)期銷售存貨1200000元。下列各項中，不考慮其他因素，該商品期末計提存貨跌價準(zhǔn)備的會計處理正確的是()。借:存貨跌價準(zhǔn)備40000 貸:資產(chǎn)減值損失40000 借:信用減值損失440000 貸:存貨跌價準(zhǔn)備440000 借:資產(chǎn)減值損失200000 貸:存貨跌價準(zhǔn)備200000 借:資產(chǎn)減值損失440000 貸:存貨跌價準(zhǔn)備440000 求解題過程和思路

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2021-05-04

關(guān)于多頭對敲和空頭對敲的結(jié)果，下列說法正確的有（　）。 A、多頭對敲的最壞結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格一致，白白損失了看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的購買成本 B、空頭對敲的最壞結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格不一致，差額越大，收益越小或損失越大 C、多頭對敲的最好結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格不一致，差額越大，損失越小或收益越大 D、空頭對敲的最好的結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格一致，投資者白白賺取出售看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的收入

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2020-03-07

2/43 單選 2020年12月31日，甲公司A商品賬面余額是3000000元，由于市場價格下跌，該商品預(yù)計可變現(xiàn)凈值為2500000元，“存貨跌價準(zhǔn)備”科目期初余額為300000元，A商品的期初余額為1500000元，當(dāng)期銷售存貨1200000元。下列各項中，不考慮其他因素，該商品期末計提存貨跌價準(zhǔn)備的會計處理正確的是()。借:存貨跌價準(zhǔn)備40000 貸:資產(chǎn)減值損失40000 借:信用減值損失440000 貸:存貨跌價準(zhǔn)備440000 借:資產(chǎn)減值損失200000 貸:存貨跌價準(zhǔn)備200000 借:資產(chǎn)減值損失440000 貸:存貨跌價準(zhǔn)備440000 求解題過程和思路

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2021-05-04

看跌期權(quán)是啥意思？a買了看跌期權(quán)，價格10塊，執(zhí)行價格100，股票市價下降到80，a可以以100元賣出股票嗎？是這個意思嗎

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2021-12-12

我想第一個表格裏面的單價取第二個表裏面的單價，用什麼公式啊

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2023-03-22

D還是有點不理解，股價小于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格，最低凈損益為執(zhí)行價格-股票購入價格－期權(quán)價格。故最大凈損失為期權(quán)價格，為什么最大凈損失為期權(quán)價格，凈損失不是=執(zhí)行價格-股票購入價格－期權(quán)價格

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2021-05-10

lntel Corp的股價為31.63美元，每年股息為1.50美元。行使價為27美元的期權(quán)的買入價為6.10美元;賣出價為2.65美元。其有效期為1年。假設(shè)沒有利息，根據(jù)看跌期權(quán) 平價關(guān)系預(yù)測的股價是多少？

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2022-07-26

老師我想問一下，看跌期權(quán)是不是我在A公司買入10元一股的股票期權(quán)，簽訂合約。然后股票價值下跌到5元一股，我還是以10元的價格賣給A公司？看漲期權(quán)是我簽訂10元一股的合約，將來漲到15了，還是按十元的價格購入？

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2019-07-09

存貨跌價準(zhǔn)備期末余額–存貨跌價準(zhǔn)備期初余額–借方發(fā)生額+貸方發(fā)生額=資產(chǎn)減值損失

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2019-03-18

甲公司是一家上市公司，當(dāng)前每股市價為40元，有以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)。每份看漲期權(quán)可以買入1股股票，每份看跌期權(quán)可以賣出1股股票，兩種期權(quán)的執(zhí)行價格均為42元，到期時間均為6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升30%，或者下降20%，無風(fēng)險利率為每年4%。要求：（1）利用復(fù)制原理，計算套期保值率、借款數(shù)額和看漲期權(quán)的期權(quán)價值，利用看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價定理，計算看跌期權(quán)的期權(quán)價值。

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2022-04-15

存貨跌價準(zhǔn)備期末余額–存貨跌價準(zhǔn)備期初余額–借方發(fā)生額+貸方發(fā)生額=資產(chǎn)減值損失

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2019-03-18

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