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投資人購買一份看跌期權，標的股票的當期股價為20元，執行價格為20元，到期時間為半年，期權價格為2元。若到期日股價為25元，則下列各項中正確的有（ ）。
A、多頭看跌期權到期日價值為5元
B、多頭看跌期權到期日價值為0元
C、多頭看跌期權凈損益為3元
D、多頭看跌期權凈損益為－2元
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2020-02-26
若知老師做一下
公司是一家上市公司，當前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票。兩種期權行使權利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現金股利。預計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風險報酬率為0.8%。?乙投資者準備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權。?要求：?（1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權的價值；?（2）利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算每份看跌期權的價值；?（3）在（2）的基礎上，如果股票價格下跌14元，計算Z投資者的組合凈損益。?
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2022-04-08
若知老師幫我做一下
公司是一家上市公司，當前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票。兩種期權行使權利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現金股利。預計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風險報酬率為0.8%。?乙投資者準備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權。?要求：?（1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權的價值；?（2）利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算每份看跌期權的價值；?（3）在（2）的基礎上，如果股票價格下跌14元，計算Z投資者的組合凈損益。?
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2022-04-08
本期應計提的存貨跌價損失等于什么
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2022-04-08
老師，股東變更的有效期限是不是從今天開始算
1/500
2020-05-20
關于看跌期權的出售者，下列說法正確的有（ ）。
A、收取期權費
B、最大收益是期權價格
C、最大損失是執行價格
D、持有看跌期權空頭頭寸
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2020-03-07
關于看跌期權的出售者，下列說法正確的有（ ）。
A、收取期權費
B、最大收益是期權價格
C、最大損失是執行價格
D、持有看跌期權空頭頭寸
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2020-03-07
關于看跌期權的出售者，下列說法正確的有（ ）。
A、收取期權費
B、最大收益是期權價格
C、最大損失是執行價格
D、持有看跌期權空頭頭寸
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2020-03-07
納稅人資格證明上面有生效日期和失效日期嗎
1/1135
2020-01-03
請問下，發票領來未開完過了半年還能開不？會不會失效？時效期多久？
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2020-05-08
產品過了有效期的損失屬于清單損失還是專項損失
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2019-04-23
公司是一家上市公司，當前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票。兩種期權行使權利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現金股利。預計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風險報酬率為0.8%。
乙投資者準備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權。
要求：
（1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權的價值；
（2）利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算每份看跌期權的價值；
（3）在（2）的基礎上，如果股票價格下跌14元，計算Z投資者的組合凈損益。
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2022-04-08
公司是一家上市公司，當前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票。兩種期權行使權利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現金股利。預計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風險報酬率為0.8%。 乙投資者準備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權。 要求： （1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權的價值； （2）利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算每份看跌期權的價值； （3）在（2）的基礎上，如果股票價格下跌14元，計算Z投資者的組合凈損益。
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2022-04-09
公司是一家上市公司，當前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票。兩種期權行使權利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現金股利。預計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風險報酬率為0.8%。 乙投資者準備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權。 要求： （1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權的價值； （2）利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算每份看跌期權的價值； （3）在（2）的基礎上，如果股票價格下跌14元，計算Z投資者的組合凈損益。
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2022-04-09
公司是一家上市公司，當前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票。兩種期權行使權利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現金股利。預計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風險報酬率為0.8%。 乙投資者準備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權。 要求： （1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權的價值； （2）利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算每份看跌期權的價值； （3）在（2）的基礎上，如果股票價格下跌14元，計算Z投資者的組合凈損益。
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2022-04-09
甲公司是一家上市公司，當前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票。兩種期權行使權利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現金股利。預計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風險報酬率為0.8%。
乙投資者準備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權。
要求：
（1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權的價值；
（2）利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算每份看跌期權的價值；
（3）在（2）的基礎上，如果股票價格下跌14元，計算Z投資者的組合凈損益。
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2022-04-14
公司是一家上市公司，當前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票。兩種期權行使權利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現金股利。預計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風險報酬率為0.8%。 乙投資者準備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權。 要求： （1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權的價值； （2）利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算每份看跌期權的價值； （3）在（2）的基礎上，如果股票價格下跌14元，計算Z投資者的組合凈損益。
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2022-04-09
甲公司目前股票價格79元，以該股票為標的資產的歐式看跌期權價格4元，每份看跌期權可以賣出1股股票。看跌期權的執行價格為70元，6個月后到期。某投資者購入100股股票同時買入100份看跌期權。若6個月后甲公司股票價格為65元，該投資者的凈損益是（ ）元。
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2024-02-22
在其他條件相同的情況下，下列說法正確的有（ ）。
A、空頭看跌期權凈損益＋多頭看跌期權凈損益＝0
B、多頭看跌期權的最大收益為執行價格
C、空頭看跌期權損益平衡點＝多頭看跌期權損益平衡點
D、對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執行價格時，凈收入小于0
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2020-02-26
甲公司是一家上市公司，當前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票。兩種期權行使權利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現金股利。預計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風險報酬率為0.8%。
乙投資者準備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權。
要求：
（1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權的價值；
（2）利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算每份看跌期權的價值；
（3）在（2）的基礎上，如果股票價格下跌14元，計算Z投資者的組合凈損益。
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2022-04-11
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