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牛牛
于2024-07-18 17:34 發布 ??586次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-07-18 17:35
你好!這個上面也沒有寫時間了。
牛牛 追問
2024-07-18 17:38
他寫的是股票價格為0時,期權價值有可能大于零。是有這種可能呀
為什么錯了?
宋生老師 解答
2024-07-18 17:39
當股票價格為零時,?期權價值也為零。?這是因為期權本身是一種權利,?它賦予持有人在未來以特定價格購買或出售資產的權利。?如果股票本身的價值為零,?那么以此股票為標的資產的期權也就失去了其內在價值,?因為持有人即使行使該權利,?也無法獲得任何經濟利益
2024-07-18 17:49
期權價值等于內在價值+時間溢價,內在價值=0,期權價值還有時間溢價呀?您看下圖片里面這個選擇題,是我哪里沒理解對嗎?
2024-07-18 17:51
你好!其實你的理解是沒問題的,嚴格說起來,是題目不嚴謹。A答案其實是正確的
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股票價格為零時,只要沒到期,不是還有時間溢價嗎?為什么說期權價值為0?
答: 你好!這個上面也沒有寫時間了。
老師,股票價格為零時,美式看漲期權到期前不是還有時間溢價嗎?期權價值為什么也是零呢?
答: 那個期權的那個價格,它包含兩部分期權的價值加上時間溢價。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
股票價格為0,期權價值一定為0?為什么?時間溢價不一定為0吧
答: 對于看跌期權,股票價值越低,期權價值越大。
老師,這里的期權價格是指期權費嗎?那為什么期權費就說時間溢價呢?
討論
下列有關期權時間溢價的表述不正確的是( )。 A.期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分,時間溢價=期權價值-內在價值 B.未來股價不確定性越強,期權時間溢價越大 C.如果已經到了到期時間,期權的價值就只剩下內在價值 D.時間溢價是“延續的價值”,時間延續的越長,時間溢價越大
已知F公司股票的市場價格為30元,市場上有以該公司股票為標的的、執行價格為35元的看漲期權。下列關于該期權的敘述中正確的有( )元。A、該期權內在價值為-5元 B、該期權為虛值期權 C、該期權價值等于0 D、如果該期權市場價格為1元,則其時間溢價為1元
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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牛牛 追問
2024-07-18 17:38
牛牛 追問
2024-07-18 17:38
宋生老師 解答
2024-07-18 17:39
牛牛 追問
2024-07-18 17:49
宋生老師 解答
2024-07-18 17:51