王曉曉老師 解答

2024-05-15 16:28

這個是a和d的計算了

Ctrl 追問

2024-05-15 16:42

BCE的這個這個結果，嗯我不太理解。也就這個表格有點看不太理解，可以給我講解下嗎，老師

王曉曉老師 解答

2024-05-15 17:12

無風險資產的標準差為0。這是因為無風險資產的定義是沒有任何風險，其收益率是確定的，因此其標準差為0。那個β值也是一樣

王曉曉老師 解答

2024-05-15 17:13

市場組合的貝塔值等于1。這是因為貝塔系數是用來度量一個資產或資產組合的收益波動性相對于市場收益波動性的規模，而市場組合的貝塔系數是以市場組合的系統風險為基準，認為市場組合的貝塔系數等于1。