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于2024-04-24 19:24 發布 ??497次瀏覽
朱飛飛老師
職稱: 中級會計師
2024-04-24 19:25
B 買入看漲期權的到期日價值=max(ST-X,0),買入看跌期權的到期日價值=max(X-ST,0),所以看漲期權價值與股價正相關,看跌期權價值與股價負相關。期權有效期內預計發放的紅利增加,則在除息日后,紅利發放導致股價ST降低,從而降低看漲期權價值、增加看跌期權價值。只有選項B描述正確。
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朱飛飛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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