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送心意

杰老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-02-04 18:55

同學,你好。不是這么算的。

杰老師 解答

2024-02-04 18:58

兩種證券組合的標準差要用以下公式計算:

杰老師 解答

2024-02-04 19:06

用上面的公式計算。

灌湯包 追問

2024-02-04 20:38

我的描述也是在套公式啊,老師。不好意思,沒明白。如果a是風險組合,b是無風險組合,那么b^2=0,2ab=0,組合標準差=a^0.5=a的標準差*a的投資比重。由于b標準差=0,所以投資組合的加權平均標準差=a的標準差*a的投資比重。

杰老師 解答

2024-02-04 21:06

同學,你好。如果是風險資產+無風險資產組合的話,是算不出相關系數的。

杰老師 解答

2024-02-04 21:10

可以看看相關系數的計算公式。假設是無風險資產的話,那么yi減y的平均數一直為零,這樣算出來分母為零,整個式子沒有意義。

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相關問題討論
同學,你好。不是這么算的。
2024-02-04 18:55:03
同學 你好 ABC 投資組合的β系數等于組合中各證券β系數的加權平均數,所以選項D的說法錯誤。
2018-12-07 16:35:28
相關程度看的是相關系數的絕對值,所以相關系數在0~%2B1之間變動時,相關程度越低,相關系數是越接近0的,分散風險的程度越大。相關系數在0~-1之間變動時,相關程度越低,是越接近0的,分散風險的程度越小。分散效應看的是相關系數的數值本身,如果相關系數是-0.8,那么相關程度很高,但是風險分散效應是比較強的,所以選項不對。當兩種資產完全負相關,風險分散效應最強;當兩種資產完全正相關,風險分散效應最弱——完全正相關和完全負相關都屬于相關程度高的,但是一個風險分散效應強,一個風險分散效應弱。所以選項的說法是不全面的。這里是通過兩個極端來證明選項的說法不正確
2021-09-23 07:35:19
【正確答案】 AD 【答案解析】 根據兩種證券組合報酬率的標準差表達式可知:(1)當r12=1時,σP=A1σ1+A2σ2,即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數,選項A的說法正確;假設兩種證券等比例投資,即投資比例均為1/2,相關系數為1,則σP=(σ1+σ2)/2,即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數。選項B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,所以不正確。(2)當r12=-1時,σP=|(A1σ1-A2σ2)|,在兩種證券等比例投資的情況下,σP=|(σ1-σ2)/2|,即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半,選項C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,選項C的說法不正確。(3)當r12<1且兩種證券報酬率標準差均不為0,有(A12σ12+2 A1σ1 A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2,因此選項D的說法正確。
2020-03-07 15:25:37
您好 選擇AD 根據兩種證券組合報酬率的標準差表達式可知:(1)當r12=1時,σP=A1σ1+A2σ2,即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數,選項A的說法正確;假設兩種證券等比例投資,即投資比例均為1/2,相關系數為1,則σP=(σ1+σ2)/2,即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數。選項B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,所以不正確。(2)當r12=-1時,σP=|(A1σ1-A2σ2)|,在兩種證券等比例投資的情況下,σP=|(σ1-σ2)/2|,即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半,選項C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,選項C的說法不正確。(3)當r12<1且兩種證券報酬率標準差均不為0,有(A12σ12+2 A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2,因此選項D的說法正確。
2020-02-29 15:55:06
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