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送心意

杰老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-02-04 18:55

同學(xué),你好。不是這么算的。

杰老師 解答

2024-02-04 18:58

兩種證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差要用以下公式計(jì)算:

杰老師 解答

2024-02-04 19:06

用上面的公式計(jì)算。

灌湯包 追問(wèn)

2024-02-04 20:38

我的描述也是在套公式啊,老師。不好意思,沒(méi)明白。如果a是風(fēng)險(xiǎn)組合,b是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合,那么b^2=0,2ab=0,組合標(biāo)準(zhǔn)差=a^0.5=a的標(biāo)準(zhǔn)差*a的投資比重。由于b標(biāo)準(zhǔn)差=0,所以投資組合的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差=a的標(biāo)準(zhǔn)差*a的投資比重。

杰老師 解答

2024-02-04 21:06

同學(xué),你好。如果是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的話,是算不出相關(guān)系數(shù)的。

杰老師 解答

2024-02-04 21:10

可以看看相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式。假設(shè)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的話,那么yi減y的平均數(shù)一直為零,這樣算出來(lái)分母為零,整個(gè)式子沒(méi)有意義。

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同學(xué),你好。不是這么算的。
2024-02-04 18:55:03
同學(xué) 你好 ABC 投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),所以選項(xiàng)D的說(shuō)法錯(cuò)誤。
2018-12-07 16:35:28
相關(guān)程度看的是相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值,所以相關(guān)系數(shù)在0~%2B1之間變動(dòng)時(shí),相關(guān)程度越低,相關(guān)系數(shù)是越接近0的,分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大。相關(guān)系數(shù)在0~-1之間變動(dòng)時(shí),相關(guān)程度越低,是越接近0的,分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小。分散效應(yīng)看的是相關(guān)系數(shù)的數(shù)值本身,如果相關(guān)系數(shù)是-0.8,那么相關(guān)程度很高,但是風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)是比較強(qiáng)的,所以選項(xiàng)不對(duì)。當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān),風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng);當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān),風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最弱——完全正相關(guān)和完全負(fù)相關(guān)都屬于相關(guān)程度高的,但是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)強(qiáng),一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)弱。所以選項(xiàng)的說(shuō)法是不全面的。這里是通過(guò)兩個(gè)極端來(lái)證明選項(xiàng)的說(shuō)法不正確
2021-09-23 07:35:19
【正確答案】 AD 【答案解析】 根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知:(1)當(dāng)r12=1時(shí),σP=A1σ1+A2σ2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),選項(xiàng)A的說(shuō)法正確;假設(shè)兩種證券等比例投資,即投資比例均為1/2,相關(guān)系數(shù)為1,則σP=(σ1+σ2)/2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,所以不正確。(2)當(dāng)r12=-1時(shí),σP=|(A1σ1-A2σ2)|,在兩種證券等比例投資的情況下,σP=|(σ1-σ2)/2|,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半,選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確。(3)當(dāng)r12<1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0,有(A12σ12+2 A1σ1 A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2,因此選項(xiàng)D的說(shuō)法正確。
2020-03-07 15:25:37
您好 選擇AD 根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知:(1)當(dāng)r12=1時(shí),σP=A1σ1+A2σ2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),選項(xiàng)A的說(shuō)法正確;假設(shè)兩種證券等比例投資,即投資比例均為1/2,相關(guān)系數(shù)為1,則σP=(σ1+σ2)/2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,所以不正確。(2)當(dāng)r12=-1時(shí),σP=|(A1σ1-A2σ2)|,在兩種證券等比例投資的情況下,σP=|(σ1-σ2)/2|,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半,選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確。(3)當(dāng)r12<1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0,有(A12σ12+2 A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2,因此選項(xiàng)D的說(shuō)法正確。
2020-02-29 15:55:06
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