投資者張三擁有一個甲公司股票的看跌期權，期權的執行價格是35元。甲公司股票的市場價格是10元，通過該交易張三可獲得13元利潤，請問該期權的購買價是多少元？

答： 同學，你好，這個題應該選擇A，期權的購買價= 35元-10元- 13元=12元。

甲公司目前股票價格79元，以該股票為標的資產的歐式看跌期權價格4元，每份看跌期權可以賣出1股股票。看跌期權的執行價格為70元，6個月后到期。某投資者購入100股股票同時買入100份看跌期權。若6個月后甲公司股票價格為65元，該投資者的凈損益是（　　）元。

答： C 該投資組合為保護性看跌期權。投資者每股股票虧損額=79-65=14（元），買入看跌期權每份付出期權費4元，但行權得到執行凈收入=70-65=5（元），組合凈損益=股票凈損益%2B期權凈損益=-14×100%2B（5-4）×100=-1300（元）。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

甲公司是一家上市公司，當前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票。兩種期權行使權利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現金股利。預計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風險報酬率為0.8%。乙投資者準備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權。要求：（1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權的價值；（2）利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算每份看跌期權的價值；（3）在（2）的基礎上，如果股票價格下跌14元，計算Z投資者的組合凈損益。

答： 正在解答下請稍等