1、明年，當100股ABC公司普通股的一份看漲期權到期后，只有可能發生兩種情況:股票價格可能上漲25%或下跌15%，兩種情況出現的概率相等。目前，公司股價為40元，期權的行權價為45元借款利率為10%。如果你今天買入這份期權合約，那么明年你的期望收益是多少?.2、如果你決定購買N股ABC公司股票，而且其中有一部分借款。你應該買多少股，才能使你在下一年獲得的收益與第1題中所計算的相同。.3、運用第1題和第2題的收益計算看漲期權的價格

答： 我們要計算一個看漲期權的期望收益，并確定購買多少股ABC公司的股票能獲得相同的收益。 最后，我們要利用這些信息來計算看漲期權的價格。 假設股票價格為 S，期權的行權價為 X，借款利率為 r，期權的收益為 C。 看漲期權的收益公式為： C = max(S - X, 0) 這意味著，如果股票價格 S 高于行權價 X，則期權的價值為 S - X，否則為0。 期望收益是各種可能收益與其概率的乘積之和。 在這里，股票有兩種可能的未來價格：上漲25%或下跌15%。 所以期望收益 = 0.5 × (上漲時的收益) %2B 0.5 × (下跌時的收益)。 1.期權的期望收益為：2.5 元。 2.對于第二部分，我們要確定購買多少股ABC公司的股票，使得下一年獲得的收益與第一部分計算的期望收益相同。假設購買N股，借款購買的部分的收益要減去借款的利息。因此，期望收益 = 0.5 × N × (S_up - S × (1 %2B r)) %2B 0.5 × N × (S_down - S × (1 %2B r))。 我們可以設置上述期望收益等于第一部分的答案，然后解出N的值。 為了獲得相同的期望收益，你應該購買 -1 股ABC公司的股票。 1.對于第三部分，我們可以利用第一部分的期望收益和第二部分的股票數量來計算看漲期權的價格。期權的價格可以看作是期望收益的現值，因此可以使用借款利率進行折現。 看漲期權的價格為：2.27 元。

1、明年，當100股ABC公司普通股的--份看漲期權到期后，只有可能發生兩種情況:股票價格可能上漲25%或下跌15%，兩種情況出現的概率相等目前，公司股價為40元，期權的行權價為45元，借款利率為10%。如果你今天買入這份期權合約,那么明年你的期望收益是多少?如果你決定購買N股ABC公司股票，而且其中有一部分借款。你應該買多少股，才能使你在下一年獲得的收益與第1題中所計算的相同。

答： 25%×50%+（-15%）×50% 你計算一下結果，同學

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

如果一項看漲期權的資產現價比執行價格低，購買時的期權價格 等于當時期權價值=當時時間溢價，這樣對嗎？之前求期權價值時，是通過HS0-借款本金=期權價值。是因為題目沒給期權價格嗎？如果直接給了期權費，直接能得出期權價值C0？

答： 你好，這樣理解不對，要區分期權價值和期權價格，如果看漲期權行權價格大于股價，那么只能說期權價值等于時間溢價，但是價格不一定相等，不然就不會有套利行為了，如果價格大于期權價值，那么持有人會選擇賣出期權，相反則買入期權。下面的那個公式也是針對期權價值的，是通過構建借錢買股票模型來模仿期權，和價格沒有關系。