圖1題，我分不清是問P非系統(tǒng)風(fēng)險，還是指B系統(tǒng)風(fēng)險。如果負(fù)相關(guān)-1時，是不是P非系統(tǒng)風(fēng)和B系統(tǒng)風(fēng)險都能分散風(fēng)險呀

答： 你好? ；答案是C，原因是兩個證券收益率的變化方向與幅度相同，說明它們的經(jīng)濟(jì)狀況相同，因此不能用它們來分散任何風(fēng)險。? ； 這個題目主要是?考查的是投資中的“對沖”技巧，即當(dāng)投資者擁有相同經(jīng)濟(jì)狀況的兩個證券時，它們的風(fēng)險因素是一致的，因此不能分散任何風(fēng)險。

老師：你好！ 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)＜1時，都可以分散風(fēng)險（這里分散的風(fēng)險是指非系統(tǒng)風(fēng)險。而相關(guān)系數(shù)＜1時，是不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險的。） 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)=0時，資產(chǎn)不存在相關(guān)性。請問當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險嗎？請問當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，是不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險吧？ 請老師講解一下，謝謝！

答： 同學(xué)，你好 1.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險 2.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

ρ和β系數(shù)分別分散的是系統(tǒng)風(fēng)險還是非系統(tǒng)風(fēng)險

答： β系數(shù)與系統(tǒng)風(fēng)險相關(guān)，而ρ系數(shù)在傳統(tǒng)金融分析中并不直接關(guān)聯(lián)于系統(tǒng)風(fēng)險或非系統(tǒng)風(fēng)險，而是用于期權(quán)定價中衡量無風(fēng)險利率變化對期權(quán)價值的影響。