為什么A選項是正確的呢 當增加投資組合中資產的種類時，組合風險將不斷降低，而收益率仍然是個別資產收益率的加權平均值 收益率不應該是全部資產收益率的加權平均值嗎

答： 您好！很高興為您解答，請稍等

老師，為什么C不對？下列各項中，不使用加權平均計算的是（ ）。A.資產組合收益率的方差是各項資產的加權平均B.資產組合收益率的標準差是各項資產的加權平均C.資產組合收益率的標準差率是各項資產的加權平均D.資產組合的貝塔系數是各單項資產貝塔系數的加權平均答案ABC資產組合收益率的貝塔系數是各項組合資產收益率的貝塔系數的加權平均數，選項D不是答案。

答： 您好，資產組合收益率的標準差率是標準差除以期望值，不是各項資產的加權平均。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

投資組合的收益率不是單向資產的收益率×權重加權平均么，這句話里少權重兩個字，為啥也對。

答： 您好，意思到了就可以了，非得要權重么