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“只有在兩種股票收益率的相關系數為+1的情況下，投資組合期望收益率的標準差才等于組合內兩種證券期望收益率真的標準差的加權平均數”，這句話怎樣理解
z流年笑擲，未來可期z
于2023-06-16 14:52 發布 ??681次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2023-06-16 14:53
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“只有在兩種股票收益率的相關系數為+1的情況下，投資組合期望收益率的標準差才等于組合內兩種證券期望收益率真的標準差的加權平均數”，這句話怎樣理解
答： 就是說，那不是組合標準差的計算會用到相關系數嗎，那么系數大于1的時候，才是正數的意思
某人擁有一個兩證券組合，兩種證券的期望收益率、標準差及權數分別如下:對于各種相關系數水平，投資組合的最大標準差是多少？最小的又是多少？ 證券 A B期望收益率（%） 5 15標準差（%） 10 25權數 0.71 0.29
答： 同學你好 是選擇題嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
某人擁有一個兩證券組合，兩種證券的期望收益率、標準差及權數分別如下：證券 A B期望收益率（%） 5 15標準差（%） 10 25權數 0.71 0.29對于各種相關系數水平，投資組合的最大標準差是多少？最小的又是多少？
答： 當相關系數=1時，最大=10%*0.71+25%*0.29=14.35% 當相關系數=－1時，最大=-10%*0.71+25%*0.29=0.15%
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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