（1）根據(jù)A、B證券的已知條件，可列出二元一次方程：




無風(fēng)險收益率+1.6×市場組合的風(fēng)險收益率=21% ①




無風(fēng)險收益率+2.5×市場組合的風(fēng)險收益率=30% ②




②－① （2.5-1.6）×市場組合的風(fēng)險收益率=（30%-21%）




解得：市場組合的風(fēng)險收益率=9%/（2.5-1.6）




市場組合的風(fēng)險收益率=10%




將市場組合的風(fēng)險收益率10%代入①式，則




無風(fēng)險收益率+1.6×10%=21%




解得：無風(fēng)險收益率=5%




（2）由于組合的β系數(shù)=∑單項資產(chǎn)β系數(shù)×該資產(chǎn)在組合中的價值比重，列方程組如下：




①1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5）




解得：βC=1.5




②必要收益率=5%+1.5×10%=20%