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β=2是否說明系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是股票市場平均風(fēng)險(xiǎn)的2倍?

搞怪的啤酒

于2023-03-17 13:49 發(fā)布 ??628次瀏覽

送心意

青檸

職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-17 13:59

不一定，β=2意味著該系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)是市場平均風(fēng)險(xiǎn)的2倍，但也可能比市場平均風(fēng)險(xiǎn)少一些，或者比市場平均風(fēng)險(xiǎn)多一些。

搞怪的啤酒追問

2023-03-17 13:59

那為什么要引入β這個(gè)概念？

青檸解答

2023-03-17 13:59

β是用來衡量投資者投資組合和市場投資組合之間的相關(guān)性，通過它可以更準(zhǔn)確地了解投資組合與市場風(fēng)險(xiǎn)水平的關(guān)系。此外，β還可以幫助投資者更好地分析投資組合發(fā)生波動(dòng)的原因。

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相關(guān)問題討論

你好，學(xué)員，可以這么說的，學(xué)員

2022-03-30 10:15:30

2023-03-17 13:59:40

整個(gè)股票市場的風(fēng)險(xiǎn) 用貝塔系數(shù)衡量是1的哦其他的個(gè)股都是和這個(gè)比較得到的系數(shù)哦

2020-07-27 22:21:02

學(xué)員您好，這種說法不恰當(dāng)?shù)模荒苷f系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場組合風(fēng)險(xiǎn)

2022-03-30 11:15:56

市場風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算公式為：Rr = β × (Rm - Rf)?，其中Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率，β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)，Rm為市場組合平均收益率，Rf為無風(fēng)險(xiǎn)收益率

2024-09-24 11:34:48

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答：你好，學(xué)員，可以這么說的，學(xué)員
β=2是否說明系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是股票市場平均風(fēng)險(xiǎn)的2倍?

答：不一定，β=2意味著該系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)是市場平均風(fēng)險(xiǎn)的2倍，但也可能比市場平均風(fēng)險(xiǎn)少一些，或者比市場平均風(fēng)險(xiǎn)多一些。
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答：學(xué)員您好，這種說法不恰當(dāng)?shù)模荒苷f系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場組合風(fēng)險(xiǎn)

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