一份日元看跌期權，行權價為0.008000美元／日元（125.00日元／S)，每日元溢價0.00804美元，有效期為六個月后。期權價格為1250萬日元。如果期末即期匯率為110日元／S和140日元／美元，到期Kiko的損益是多少？

答： Kiko持有一份日元看跌期權，行權價為0.008000美元／日元（125.00日元／S)，到期Kiko的損益取決于期末匯率與行權價之間的差值。如果期末即期匯率為110日元／S和140日元／美元，Kiko的損益為-(125.00 – 110.00) x 1000 x 0.00804 x 140 = 1.076萬日元。當期末匯率大于行權價時，Kiko的期權收益為正；反之，Kiko的期權收益為負。 拓展知識： 期權是購買權利而非義務的金融工具，一般包括看漲期權、看跌期權和購買權。看漲期權的持有者有權在期權到期時用行權價購買期貨，而看跌期權的持有者則有權在期權到期時用行權價出售期貨。購買權則更加靈活，持有者有權在期權到期時決定是否購買或出售期貨，他們可以根據匯率變動情況來做出最佳決策。

3.英特爾公司的股價為31.63美元，每年的股息為1.50美元。行權價為27美元的期權，看漲期權價格為6.10美元，看跌期權價格為2.65美元。到期日為1年。假設沒有利息，根據看跌看漲平價關系，預測股價是多少？

答： 老師正在計算中，請同學耐心等待哦

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

同時買入某股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為100元，到期日相同，看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（　　）元。

答： 你好， 在這個問題中，我們同時買入了1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為100元，到期日相同。看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，我們需要計算這個投資組合的凈收益。 首先，我們來看看看漲期權。由于股票價格（108元）高于執行價格（100元），看漲期權處于實值狀態。實值期權的內在價值等于股票市場價格超出執行價格的部分，即108元減去100元，等于8元。因此，看漲期權的凈收益為內在價值減去期權價格，即8元減去4元，等于4元。 接下來，我們來看看看跌期權。由于股票價格（108元）高于執行價格（100元），看跌期權處于虛值狀態。虛值期權的內在價值為零，因此看跌期權的凈收益為零。 最后，我們將看漲期權的凈收益（4元）和看跌期權的凈收益（0元）相加，得到投資組合的凈收益。因此