A為啥正確？相關系數為0時 可以分散風險嗎

答： 你好，學員，為零，說明沒任何關系的，不能分散風險的

【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數的論述，下列說法正確的有（）。A、相關系數為-1時能夠分散全部的非系統性風險B、相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大C、相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大D、相關系數為0時，可以分散部分非系統性風險解釋：相關系數為-1時可以分散全部的非系統風險，所以，選項A正確。相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數為0時可以分散部分非系統性風險，所以，選項D正確。老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎？好像跟B的選項有點不明

答： 您好 如果是正數的話，您的理解是正確的，也就是B選項， C是負值，相關系數為-1時，可以分散全部的非系統風險，所以分散程度是越來越大的。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

既然相關系數等于0時不相關，為什么為0時可以分散風險呢？

答： 根據資產組合的方差=(標準差1*權重1)2加(標準差2*權重2)2加2*標準差1*權重1*標準差2*權重2*相關系數)