2.賣出保值（空頭） 假定某年金基金經理握有一批2018.8.15到期， 總面值100萬美元年利率為10.75%的美國長期國庫 券，又假定該批國債2010年9月份的現貨市場價格 為99一00，該經理擔心，今后數月內利率可能會大 幅調高，受此影響，國債價格可能會下跌。為了免 受可能出現的價格下跌影響，該經理決定在期貨市 場進行賣出套期保值交易，以83一00的價格賣出10張12月份期貨合約，如其所料，由于利率上調，該批國債的現貨市場價格跌至90一00，期貨價格跌至75一00，對沖。問： (1投資結果？ (2）欲完全補虧，需買賣多少張期貨合約

學堂用戶jp3z7t

于2022-05-09 15:03 發布 ??1531次瀏覽