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送心意

文老師

職稱中級職稱

2022-04-29 22:27

同學您好,因為期權買方未來現金的流入是一定的,和無風險利率沒有任何關系,就是執行價格減去市價;但是那這部分現金流入的現值就會因為無風險利率的上漲而降低。所以期權的價值也會因此降低了。

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相關問題討論
同學你好,無風險利率下降可以看作是股價下降,看漲期權價值是S-X會下跌
2022-04-28 22:11:12
同學您好,因為期權買方未來現金的流入是一定的,和無風險利率沒有任何關系,就是執行價格減去市價;但是那這部分現金流入的現值就會因為無風險利率的上漲而降低。所以期權的價值也會因此降低了。
2022-04-29 22:27:29
B,C看跌期權的特征是看跌,市價下降,其價值升高,選項A錯誤;到期期限與美式期權價值呈同向變化,選項B正確;股價波動率是期權估值的重要因素,波動率越小,期權價值越小,選項C正確;無風險利率越低,執行價格的現值越大,增加看跌期權的價值,選項D錯誤。
2024-06-17 22:21:56
收到,老師看下截圖內容,整理下思路
2022-04-05 11:09:17
B 買入看漲期權的到期日價值=max(ST-X,0),買入看跌期權的到期日價值=max(X-ST,0),所以看漲期權價值與股價正相關,看跌期權價值與股價負相關。期權有效期內預計發放的紅利增加,則在除息日后,紅利發放導致股價ST降低,從而降低看漲期權價值、增加看跌期權價值。只有選項B描述正確。
2024-04-24 19:25:40
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