這道題第二問里面求資本資產定價模型下β值，那么資本資產定價模型公式不是：必要收益率=無風險收益率+β（市場平均收益率-無風險收益率）嗎？這第二問答案怎么用的是預期收益率來代入計算呢，預期收益率和必要收益率不是一個東西呀？

答： 同學，你好！在這里必要收益率就是預期收益率

公式1：必要收益率＝無風險收益率（無風險利率）＋風險收益率公式2：必要收益率＝無風險收益率＋（系統）風險收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）資本資產定價模型市場風險溢酬（Rm－Rf）老師請問下這里的兩個公式有什么區別呢？怎么理解？題目4在怎么做呢？為什么不是用第二個公式老計算必要收益率4. 已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產的β系數為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%對對嗎？為什么不對

答： 4. 已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產的β系數為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%，這個不正確，同學。如告知市場組合的必要收益率你做的就是正確的，如果告訴的是市場組合風險收益率，證券必要收益率=5%加2*10%=25%

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

公式1：必要收益率＝無風險收益率（無風險利率）＋風險收益率公式2：必要收益率＝無風險收益率＋（系統）風險收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）資本資產定價模型市場風險溢酬（Rm－Rf）老師請問下這里的兩個公式有什么區別呢？怎么理解？題目4在怎么做呢？為什么不是用第二個公式老計算必要收益率4. 已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產的β系數為2,則下列說法正確的是( )

答： 同學你好，你能截圖把你說的題目發出來看一下嗎？