假設無收益的標的資產價格為3477.94,30天后到期的行權價格為3350點的歐式看漲期權價格為125.60點,在沒有套利機會的條件下,120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是多少點?
簡單的鋼筆
于2022-01-05 17:12 發布 ??587次瀏覽
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何何老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
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120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是126
2022-01-05 23:16:30

120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是126.6
2022-01-05 23:16:19

【正確答案】 AC
【答案解析】 空頭看跌期權凈損益=空頭看跌期權到期日價值+期權價格,多頭看跌期權凈損益=多頭看跌期權到期日價值-期權價格,由此可知,選項A的說法正確;
多頭看跌期權的最大收益為執行價格-期權價格,選項B的說法不正確;
空頭看跌期權損益平衡點=執行價格-期權價格,多頭看跌期權損益平衡點=執行價格-期權價格,由此可知,選項C的說法正確;
空頭看跌期權凈收入=空頭看跌期權到期日價值=-Max(執行價格-股票市價,0),由此可知,選項D的說法不正確。正確的結論應該是:凈收入=0。
2020-02-26 23:02:04

同學你好
遠期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產的合約,承諾以當前約定的條件在未來進行交易的合約。遠期合約并不是在交易所交易及交易標準固定的資產。
期貨合約條款是標準化的。在期貨市場交易的期貨合約,其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標準、交割地點、交割月份等條款都是標準化的,使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中,只有期貨價格是唯一變量,在交易所以公開競價方式產生。
你這未來的價格迅速上升,那么,你這選擇期貨合約,保證其未來的行權使得,這樣更合適。
2022-10-10 15:27:09

你好,同學
可購進看漲期權,這樣的話,你價格上洚越大,收益越大
2020-06-11 20:03:31
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