同學(xué)，你好
1.A的意思是說(shuō)貝塔系數(shù)不會(huì)小于或等于0，這一點(diǎn)是不正確的，需要具體問(wèn)題具體分析，絕大多數(shù)的β系數(shù)是大于0的，極個(gè)別資產(chǎn)的β系數(shù)是負(fù)數(shù)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)等于0。
2.選項(xiàng)B某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
將某資產(chǎn)換成市場(chǎng)組合，得：市場(chǎng)組合的β系數(shù)=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)
本身和本身是完全正相關(guān)的，即相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以，市場(chǎng)組合的β是等于1的。