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題目中的同期市場上所有股票的平均收益率為12%，為什么這個(gè)相當(dāng)于是市場組合收益率，
Livia
于2021-04-16 13:56 發(fā)布 ??1304次瀏覽
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魚丸老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,初級會計(jì)師
2021-04-16 14:09
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題目中的同期市場上所有股票的平均收益率為12%，為什么這個(gè)相當(dāng)于是市場組合收益率，
答： 你好同學(xué)： 12%是市場平均收益率，不是組合收益率
A股票要求的收益率為18%,收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%,與市場投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.5,市場投資組合要求的收益率是14%,市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%,假設(shè)處于市場均衡狀態(tài)則市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為
答： 你好 β=0.5×25%/4%=3.125由：Rf%2B3.125×（14%-Rf）=18%得：Rf=12.12%市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬=14%-12.12%=1.88%
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
已知A、B股票的貝塔系數(shù)分別為1.5/1.0，C股票收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.8，C股票的標(biāo)準(zhǔn)差為12.5%。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%、20%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，市場組合標(biāo)準(zhǔn)差為20%，請問C股票的貝塔系數(shù)怎么算？
答： 利用途中的公式計(jì)算 β=0.8*12.5%/20%=0.5
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