資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差率怎么計(jì)算
鐘佩玲
于2021-03-30 19:44 發(fā)布 ??4948次瀏覽
- 送心意
萱萱老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-03-30 20:54
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σp是組合的標(biāo)準(zhǔn)差、σi是某資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差、Wi是某資產(chǎn)的權(quán)重、ρ是相關(guān)系數(shù)
當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí),組合標(biāo)準(zhǔn)差σp=W1σ1+W2σ2,由于是等比例投資,此時(shí)W1=W2=0.5,所以,組合標(biāo)準(zhǔn)差=0.5*σ1+0.5*σ2,整理一下就是答案的形式。

相關(guān)問(wèn)題討論

一般按超標(biāo)分貝和天數(shù)收費(fèi)的,具體的話(huà),咨詢(xún)你們當(dāng)?shù)丨h(huán)保局,各地收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等,是不同的。
2019-09-25 08:48:11

多資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算:這種情況下,資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差需要考慮到各個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)性。計(jì)算方法是先計(jì)算出各個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重、收益率的標(biāo)準(zhǔn)差以及各個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù),然后將這些數(shù)據(jù)代入資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式中得到。公式為:σp = √[∑(wi^2 * σi^2) %2B ∑∑(wi * wj * σi * σj * ρij)],其中,wi和wj是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j在資產(chǎn)組合中的權(quán)重,σi和σj是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j的標(biāo)準(zhǔn)差,ρij是資產(chǎn)i和資產(chǎn)j的相關(guān)系數(shù)。
2023-10-26 15:30:38

考勤數(shù)據(jù)無(wú)法直接計(jì)算,需要轉(zhuǎn)換,如果用的是office2016及以上的版本,可以用POWER QUERY轉(zhuǎn)換出來(lái),然后再加以判斷 ,直接生成結(jié)果
如果是用wps,沒(méi)有好辦法,安裝vbe,可以寫(xiě)vba代碼來(lái)自動(dòng)計(jì)算
2020-07-28 16:09:07

投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是:組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方%2BB的平方%2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方,具體解釋如下:
根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式:(a%2Bb%2Bc)的平方=(a的平方%2Bb的平方%2Bc的平方%2B2ab%2B2ac%2B2bc)來(lái)推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。
例如根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算:
1、A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A。
2、B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B。
3、C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。
確定相關(guān)系數(shù):
1、A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X。
2、A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y。
3、B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。展開(kāi)上述代數(shù)公式,將x、y、z代入,即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方%2BB的平方 %2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方。
擴(kuò)展資料:
注意事項(xiàng):
1、用標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)收益進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整,其隱含的假設(shè)就是所考察的組合構(gòu)成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購(gòu)買(mǎi)某一只基金時(shí),夏普比率才能夠作為一項(xiàng)重要的依據(jù)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)也被人們認(rèn)為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴(lài)于可以以相同的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借貸的假設(shè)。
2020-04-06 11:27:09

投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是:組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具體解釋如下:
根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來(lái)推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。
一.根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算:
1.A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A;
2.B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B;
3.C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。
二.確定相關(guān)系數(shù):
1.A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X;
2.A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y;
3.B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。
展開(kāi)上述代數(shù)公式,將x、y、z代入,即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
2019-11-12 14:26:22
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