1. 根據上表所給的信息，分別計算股票I和股票II的預期收益率。 2. 根據上表所給的信息，分別計算股票I和股票II的收益率的標準差。 3. 根據（1）和（2）的計算結果估計股票I和股票II貝塔系數。 4. 哪一只股票的系統風險更高？哪一只股票的非系統風險更高？哪一只股票更具“風險性”？請解釋。 5. 假設股票I和股票II的相關系數為0.6，投資權重分別為30%和70%。按照組合的預期收益與風險的計算方法計算組合預期收益率與風險。 6. 假設股票I和股票II的相關系數為0.6，投資權重分別為30%和70%。按照資本資產定價模型計算組合的預期收益率。

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2021-03-20 12:28

看一下圖片，計算一下結果

飄逸的舞蹈追問

2021-03-20 18:28

老師好，請問這個是不是0.6？

陳詩晗老師解答

2021-03-20 18:52

0.6，不好意思，這里寫錯了

飄逸的舞蹈追問

2021-03-20 19:07

這樣解答對嗎？第四題怎么解釋？

陳詩晗老師解答

2021-03-20 19:13

貝塔系數衡量得是系統風險，越大系統風險越大。
2的結果越大的也就是風險越大

飄逸的舞蹈追問

2021-03-20 19:15

第六題不是應該這么答題嗎？

陳詩晗老師解答

2021-03-20 19:18

就是各單項收益率加權平均計算得出

飄逸的舞蹈追問

2021-03-20 19:31

最后一個提問是，第五題的組合預期收益率是0.322x3%+0.106x70%，對吧？那么組合風險呢？

陳詩晗老師解答

2021-03-20 19:34

組合風險就是
單項標準差×持有比例+單項標準差×持有比例

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