1. 根據(jù)上表所給的信息，分別計(jì)算股票I和股票II的預(yù)期收益率。 2. 根據(jù)上表所給的信息，分別計(jì)算股票I和股票II的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。 3. 根據(jù)（1）和（2）的計(jì)算結(jié)果估計(jì)股票I和股票II貝塔系數(shù)。 4. 哪一只股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)更高？哪一只股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)更高？哪一只股票更具“風(fēng)險(xiǎn)性”？請(qǐng)解釋。 5. 假設(shè)股票I和股票II的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資權(quán)重分別為30%和70%。按照組合的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法計(jì)算組合預(yù)期收益率與風(fēng)險(xiǎn)。 6. 假設(shè)股票I和股票II的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資權(quán)重分別為30%和70%。按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算組合的預(yù)期收益率。

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-20 12:28

看一下圖片，計(jì)算一下結(jié)果

飄逸的舞蹈追問

2021-03-20 18:28

老師好，請(qǐng)問這個(gè)是不是0.6？

陳詩晗老師解答

2021-03-20 18:52

0.6，不好意思，這里寫錯(cuò)了

飄逸的舞蹈追問

2021-03-20 19:07

這樣解答對(duì)嗎？第四題怎么解釋？

陳詩晗老師解答

2021-03-20 19:13

貝塔系數(shù)衡量得是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，越大系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大。
2的結(jié)果越大的也就是風(fēng)險(xiǎn)越大

飄逸的舞蹈追問

2021-03-20 19:15

第六題不是應(yīng)該這么答題嗎？

陳詩晗老師解答

2021-03-20 19:18

就是各單項(xiàng)收益率加權(quán)平均計(jì)算得出

飄逸的舞蹈追問

2021-03-20 19:31

最后一個(gè)提問是，第五題的組合預(yù)期收益率是0.322x3%+0.106x70%，對(duì)吧？那么組合風(fēng)險(xiǎn)呢？

陳詩晗老師解答

2021-03-20 19:34

組合風(fēng)險(xiǎn)就是
單項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)差×持有比例+單項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)差×持有比例

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