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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-18 07:48

你好,這個不是會計問題,參考一下這個問題自己做吧:
倫敦三個月短期存款利率10%,香港三個月短期存款利率6%,香港外匯市場
GBP1=HKD13.1160-13.1360,遠期貼水126-120,若以1000萬港幣
(1)三月后現匯匯率不變套利,結果如何?
答:外匯市場3個月遠期匯率為:
BID價=13.1160-0.0126=13.1034
ASK價=13.1360-0.0120=13.1240
如果根據利率平價,按即期BID價計算,三個月的理論遠期匯率為:
1英鎊存3個月后本息=1*(1+10%/4)=1.025英鎊
13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*(1+6%/4)=13.31274
3個月英鎊/港幣遠期匯率=13.31274/1.025=12.9880,低于市場匯率。
因此,市場的3個月遠期英鎊可能高估,因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款,同時做一筆遠期賣出英鎊的交易。
1000萬港幣,即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。
英鎊做3個月存款,可得本息=76.126675*(1+10%/4)=78.029842英鎊
同時做一個3個月賣出英鎊的遠期交易,交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。
如果客戶直接存港幣,3個月后本息=1000*(1+6%/4)=1015萬港幣
套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣

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你好,這個不是會計問題,參考一下這個問題自己做吧: 倫敦三個月短期存款利率10%,香港三個月短期存款利率6%,香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360,遠期貼水126-120,若以1000萬港幣 (1)三月后現匯匯率不變套利,結果如何? 答:外匯市場3個月遠期匯率為: BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據利率平價,按即期BID價計算,三個月的理論遠期匯率為: 1英鎊存3個月后本息=1*(1%2B10%/4)=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*(1%2B6%/4)=13.31274 3個月英鎊/港幣遠期匯率=13.31274/1.025=12.9880,低于市場匯率。 因此,市場的3個月遠期英鎊可能高估,因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款,同時做一筆遠期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣,即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。 英鎊做3個月存款,可得本息=76.126675*(1%2B10%/4)=78.029842英鎊 同時做一個3個月賣出英鎊的遠期交易,交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。 如果客戶直接存港幣,3個月后本息=1000*(1%2B6%/4)=1015萬港幣 套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣
2020-06-18 07:41:40
你好,這個不是會計問題,參考一下這個問題自己做吧: 倫敦三個月短期存款利率10%,香港三個月短期存款利率6%,香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360,遠期貼水126-120,若以1000萬港幣 (1)三月后現匯匯率不變套利,結果如何? 答:外匯市場3個月遠期匯率為: BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據利率平價,按即期BID價計算,三個月的理論遠期匯率為: 1英鎊存3個月后本息=1*(1%2B10%/4)=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*(1%2B6%/4)=13.31274 3個月英鎊/港幣遠期匯率=13.31274/1.025=12.9880,低于市場匯率。 因此,市場的3個月遠期英鎊可能高估,因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款,同時做一筆遠期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣,即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。 英鎊做3個月存款,可得本息=76.126675*(1%2B10%/4)=78.029842英鎊 同時做一個3個月賣出英鎊的遠期交易,交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。 如果客戶直接存港幣,3個月后本息=1000*(1%2B6%/4)=1015萬港幣 套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣
2020-06-18 07:48:25
你好,這個不是會計問題,參考一下這個問題自己做吧: 倫敦三個月短期存款利率10%,香港三個月短期存款利率6%,香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360,遠期貼水126-120,若以1000萬港幣 (1)三月后現匯匯率不變套利,結果如何? 答:外匯市場3個月遠期匯率為: BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據利率平價,按即期BID價計算,三個月的理論遠期匯率為: 1英鎊存3個月后本息=1*(1%2B10%/4)=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*(1%2B6%/4)=13.31274 3個月英鎊/港幣遠期匯率=13.31274/1.025=12.9880,低于市場匯率。 因此,市場的3個月遠期英鎊可能高估,因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款,同時做一筆遠期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣,即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。 英鎊做3個月存款,可得本息=76.126675*(1%2B10%/4)=78.029842英鎊 同時做一個3個月賣出英鎊的遠期交易,交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。 如果客戶直接存港幣,3個月后本息=1000*(1%2B6%/4)=1015萬港幣 套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣
2020-06-18 07:48:32
同學你好、可以參考一下這個問題哦、 倫敦三個月短期存款利率10%,香港三個月短期存款利率6%,香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360,遠期貼水126-120,若以1000萬港幣 (1)三月后現匯匯率不變套利,結果如何? 答:外匯市場3個月遠期匯率為: BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據利率平價,按即期BID價計算,三個月的理論遠期匯率為: 1英鎊存3個月后本息=1*(1%2B10%/4)=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*(1%2B6%/4)=13.31274 3個月英鎊/港幣遠期匯率=13.31274/1.025=12.9880,低于市場匯率。 因此,市場的3個月遠期英鎊可能高估,因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款,同時做一筆遠期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣,即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。 英鎊做3個月存款,可得本息=76.126675*(1%2B10%/4)=78.029842英鎊 同時做一個3個月賣出英鎊的遠期交易,交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。 如果客戶直接存港幣,3個月后本息=1000*(1%2B6%/4)=1015萬港幣 套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣
2022-10-30 12:35:14
您好! (1)1000*(1%2B8%)^6 (2)1000*(1%2B4%)^12 (3)1000*(1%2B2%)^24 (4)復利現值=20000/(1%2B8%)^7 (5)復利現值=20000/(1%2B4%)^14
2022-11-09 14:54:13
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