請(qǐng)問(wèn)下，答案D沒(méi)明白！系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和組合風(fēng)險(xiǎn)怎么算的！

答： 你好，因?yàn)槭袌?chǎng)組合的貝塔系數(shù)就是1，該資產(chǎn)貝塔系數(shù)為2，比市場(chǎng)組合的大，所以風(fēng)險(xiǎn)更大。

老師請(qǐng)問(wèn)R=Rf+β*(Rm-Rf,為什么這道量選D 已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說(shuō)法正確的是( )A.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏參考答案：D我的答案：C參考解析：β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),因此,選項(xiàng) A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項(xiàng)C不正確。 [該題針對(duì)\"系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及其衡量\"知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核]

答： 你好 (Rm-Rf）是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率 所以D是正確的

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

下列有關(guān)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的表述中，錯(cuò)誤的是（?。.資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的資本資產(chǎn)，主要是指股票資產(chǎn)B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)任何公司、任何資產(chǎn)都是適合的C.在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)收益率時(shí)考慮了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.Rm－Rf稱(chēng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬，老師這道題答案B為什么正確？

答： 你好，應(yīng)該是證券市場(chǎng)線(xiàn)對(duì)任何公司、任何資產(chǎn)都是適合的